非平穩(wěn)回歸模型：一致的信息準(zhǔn)則與壓縮估計(jì).pdf

1、非平穩(wěn)回歸模型是在經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)及其他領(lǐng)域如水文學(xué)、氣象學(xué)里被廣泛應(yīng)用的一類(lèi)模型,本文旨在研究與其相關(guān)的模型選擇與壓縮估計(jì)的理論性質(zhì)。全文由相互獨(dú)立但又彼此關(guān)聯(lián)的三部分組成:
　　非平穩(wěn)回歸模型:一致的信息準(zhǔn)則
　　由于經(jīng)典的信息準(zhǔn)則AIC、BIC和HQIC不能對(duì)非平穩(wěn)回歸模型進(jìn)行一致地模型選擇,我們提出一族稱為NIC(非平穩(wěn)信息準(zhǔn)則)的信息準(zhǔn)則。我們從理論上證明了這族信息準(zhǔn)則能被用于一致的模型選擇,并且使用兩個(gè)平衡法從中挑

2、選可供實(shí)際應(yīng)用的NIC。模擬實(shí)驗(yàn)表明NIC顯著優(yōu)于經(jīng)典的信息準(zhǔn)則。
　　非平穩(wěn)回歸模型:壓縮估計(jì)
　　傳統(tǒng)的建模策略由于其在模型選擇與模型估計(jì)上的分離,常會(huì)表現(xiàn)出建模的不穩(wěn)定性。與之相比,壓縮估計(jì)由于可同時(shí)進(jìn)行模型選擇與估計(jì),其可顯著避免傳統(tǒng)建模策略的缺點(diǎn)。受此發(fā)現(xiàn)的驅(qū)動(dòng),我們對(duì)非平穩(wěn)回歸模型的壓縮估計(jì)進(jìn)行了研究。我們證明了在一些新的條件下,壓縮估計(jì)在經(jīng)典設(shè)定下的神諭性對(duì)當(dāng)前考慮的模型仍然成立。此外,基于第一部分的NIC,對(duì)

3、當(dāng)前研究的壓縮估計(jì)我們提出了幾個(gè)一致的正則化參數(shù)選擇器。模擬結(jié)果顯示,壓縮估計(jì)在變量選擇上的表現(xiàn)與經(jīng)典的模型選擇方式相當(dāng),但在建模穩(wěn)定性上,壓縮估計(jì)會(huì)帶來(lái)改進(jìn)。
　　對(duì)內(nèi)生協(xié)整回歸模型,由第二部分的理論可知,壓縮估計(jì)和最小二乘估計(jì)一樣也存在二階偏誤,其不僅不利于有限樣本下的估計(jì),也不利于統(tǒng)計(jì)推斷。為了克服這些缺點(diǎn),我們將典型協(xié)整回歸(canonical cointegrating regression)的想法擴(kuò)展到壓縮估計(jì)中,并證