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文檔簡介
1、期權(quán)復(fù)制作為期權(quán)定價問題的一種重要的思想方法，它主要是以建立動態(tài)對沖頭寸為基礎(chǔ)，通過現(xiàn)有的證券(包括無風(fēng)險銀行存款和有風(fēng)險股票等)組成的投資組合，使得該投資組合支付流和期權(quán)相同，從而來解決期權(quán)定價問題。
本文是在隨機(jī)環(huán)境下，研究二叉樹市場帶紅利和交易成本的期權(quán)定價問題。在完全市場滿足無套利假設(shè)以及自融資策略假定條件下，用二叉樹的方法，我們建立期權(quán)定價模型，此模型對投資決策和風(fēng)險管理有著重要的理論和實(shí)踐意義。本文結(jié)構(gòu)如下：首
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