基于二叉樹模型亞式期權(quán)定價的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、亞式期權(quán)作為當(dāng)前金融市場上交易最為活躍的期權(quán)，它的定價一直受到普遍的關(guān)注。而二叉樹方法是期權(quán)定價常用的一種數(shù)值方法，它直觀易懂，且對歐式期權(quán)和美式期權(quán)都可以定價。 本文主要研究在風(fēng)險中性的市場中運用二叉樹模型對亞式期權(quán)進行定價。首先，我們介紹二叉樹模型下期權(quán)定價的方法，以及存在隨機因素情況下的期權(quán)定價原則；其次，討論二叉樹參數(shù)的一些性質(zhì)，針對目前普遍使用的二叉樹參數(shù)模型帶有的缺陷，進行了實現(xiàn)方法的改善，并采用多階矩求解的方法構(gòu)造

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