金融市場預測：基于小波轉換及神經(jīng)網(wǎng)絡方法.pdf

1、金融市場是高回報投資領域，同時，金融市場被模糊性和波動性所主導。股市和匯市預測試圖減少這種模糊性及風險。由于股市和匯市受到經(jīng)濟、政治甚至是心理等多種因素的影響，很難預測未來價值的走向。由于尚未找到準確預測股市和匯市價格的方法，金融市場價格預測一直是吸引學者的領域。傳統(tǒng)的統(tǒng)計方法無法處理數(shù)據(jù)的非線性，因此，必須使用更先進的預測程序。近年來，傳統(tǒng)的方法已被拓展，但這些傳統(tǒng)方法在處理金融市場價格的非線性和復雜性方面要么只是取得部分成功，要么是

2、完全失敗。金融預測是一個尚待開拓的研究領域，而神經(jīng)網(wǎng)絡則被視為這種預測的最杰出的方法之一。
　　人工神經(jīng)網(wǎng)絡（ANN）方法是預測股市和匯市價格的一種較新的、開放的和杰出的方法。ANN是模擬人類大腦學習和決策過程的數(shù)學方法。由于其具有適用于噪音數(shù)據(jù)以及解決包裹和非線性問題的特性，該方法適合于股市和匯市價格預測。
　　本研究探討并分析神經(jīng)網(wǎng)絡作為預測工具的運用。具體來說，本研究測試了神經(jīng)網(wǎng)絡對歐元兌美元匯價的未來趨勢的預測能力。