BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于市場預(yù)測的研究.pdf

1、時間序列預(yù)測是一個多學(xué)科交叉的研究領(lǐng)域，本論文在人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和時間序列預(yù)測理論的指導(dǎo)下，將人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法引入時間序列預(yù)測，針對股票市場這一非線性系統(tǒng)，運用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，研究在歷史數(shù)據(jù)時間序列的基礎(chǔ)上，對股票市場的中期價格走勢問題進行了深入的理論、方法與模型的研究工作。 本論文探討了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的模型與結(jié)構(gòu)，BP學(xué)習(xí)規(guī)則，構(gòu)建了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的時間序列預(yù)測模型，研究了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模、推廣能力等問題。并利用建立的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型

2、，采用單隱層多輸入多輸出系統(tǒng)，預(yù)測股票市場未來2周的收盤價中期變化趨勢。應(yīng)用Levenberg-Marquardt算法對網(wǎng)絡(luò)進行訓(xùn)練，對網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進行了隱層結(jié)點的優(yōu)化，有效的解決了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)隱層結(jié)點的選取問題。 本論文簡要介紹了股票和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本知識，時間序列預(yù)測的基本概念、各種模型，分析了基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的時間序列預(yù)測方法。簡要介紹了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在MATLAB中的設(shè)計和實現(xiàn)，介紹了如何在MATLAB中創(chuàng)建BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，如何對網(wǎng)絡(luò)進行

3、初始化，訓(xùn)練，和模擬，并介紹了本論文中經(jīng)常用到的一些MATLAB函數(shù)。并進行matlab編程實現(xiàn)所設(shè)計的BP網(wǎng)絡(luò)。 本論文對上證收盤指數(shù)進行了實例預(yù)測研究，證明本文所建立的模型和研究方法是實用而有效的。不僅簡化了網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，而且提高了預(yù)測精度。結(jié)果比較理想，說明本文所建立的基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的時間序列預(yù)測模型具有較好的預(yù)測能力和較佳的推廣能力，驗證了本文構(gòu)建的基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的時間序列預(yù)測模型的有效性和普適性。 本論文在前人