基于網(wǎng)絡(luò)信息的金融市場(chǎng)預(yù)測(cè)研究.pdf

1、金融市場(chǎng)是一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制中具有非常重要的作用。隨著國(guó)民收入水平的提高，金融市場(chǎng)得到了越來越多投資者的關(guān)注。因此，對(duì)金融市場(chǎng)預(yù)測(cè)的研究具有重大的意義，金融市場(chǎng)預(yù)測(cè)研究一直都是研究者們關(guān)注的重點(diǎn)。然而，由于金融市場(chǎng)是一個(gè)參與者眾多，非常容易受到各種因素的影響的非線性、大規(guī)模、復(fù)雜系統(tǒng)，因而很難對(duì)金融市場(chǎng)建立模型?；ヂ?lián)網(wǎng)的出現(xiàn)極大的改變了人們的生活學(xué)習(xí)工作方式，一方面人們獲取信息的方式越來越便捷，另外一方面，互聯(lián)網(wǎng)

2、用戶越來越多的將自己的生活狀況、心里狀態(tài)等發(fā)布在微博、股吧等各類社交網(wǎng)絡(luò)，這都讓我們能夠通過爬蟲技術(shù)獲取足夠的所需數(shù)據(jù)。理論研究表明，政策、公司信息和投資者情緒等信息與金融市場(chǎng)有著密切的關(guān)系，而這些信息都可以從網(wǎng)絡(luò)獲取，這就為我們對(duì)金融市場(chǎng)預(yù)測(cè)的研究提供了一個(gè)新的方向和途徑。
　　本文首先通過介紹有效市場(chǎng)理論和行為金融學(xué)，為通過網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行金融市場(chǎng)預(yù)測(cè)提供了理論基礎(chǔ)，然后從專業(yè)角度出發(fā)，利用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以進(jìn)行大規(guī)模并行處理、非線

3、性、分布式存儲(chǔ)、自適應(yīng)學(xué)習(xí)和較強(qiáng)的容錯(cuò)能力的特點(diǎn)，提出了運(yùn)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)以股票為代表的金融市場(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)測(cè)的思想和方法。研究使用“股吧”信息作為數(shù)據(jù)源，通過“股吧”信息特征值與股票信息相關(guān)性性統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證了網(wǎng)絡(luò)信息與股票交易量具有相關(guān)性。使用“股吧”信息特征值與股票交易量數(shù)據(jù)對(duì)BP網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行了訓(xùn)練和優(yōu)化，達(dá)到了基于網(wǎng)絡(luò)信息預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)中股票交易量的效果，并且與傳統(tǒng)的基于歷史數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)方法進(jìn)行了比較，結(jié)果表明基于網(wǎng)絡(luò)信息的預(yù)測(cè)模型具有更好的