基于小波變換的股票市場(chǎng)預(yù)測(cè)研究.pdf

1、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為需求與供給的關(guān)系是影響價(jià)格波動(dòng)最重要的因素。過(guò)去對(duì)股票市場(chǎng)的討論一般僅限于價(jià)格本身，卻忽略了供求關(guān)系與價(jià)格之間的內(nèi)在聯(lián)系。而不管用什么理論和分析方法，證券市場(chǎng)價(jià)格漲跌之本質(zhì)均是由供求關(guān)系確定的，證券品種和數(shù)量供不應(yīng)求就會(huì)漲、供過(guò)于求就會(huì)跌，而且其市場(chǎng)價(jià)格將圍繞著自身的內(nèi)在價(jià)值波動(dòng)。本文從供求關(guān)系角度對(duì)股票價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)，拋開(kāi)信息、行為等對(duì)股票買賣，進(jìn)而對(duì)股票價(jià)格的影響，直接研究供求關(guān)系對(duì)股票價(jià)格的影響，對(duì)正確認(rèn)識(shí)股票市場(chǎng)運(yùn)行

2、規(guī)律，進(jìn)行股票投資，促進(jìn)股票市場(chǎng)的繁榮健康發(fā)展具有重要價(jià)值?！　⌒〔ㄗ儞Q有“數(shù)學(xué)顯微鏡”的美譽(yù)，作為一種數(shù)學(xué)理論和分析方法，由于其良好的時(shí)間頻率分辨率而在許多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。本文利用小波變換在時(shí)域和頻域上的特點(diǎn)以及多分辨率分析的思想，選擇Daubechies小波，對(duì)股票數(shù)據(jù)信號(hào)進(jìn)行預(yù)處理?！　∫话銓?duì)股票數(shù)據(jù)的技術(shù)分析僅限于日線數(shù)據(jù)，而且僅分析大盤(pán)指數(shù)，收盤(pán)價(jià)格和收益率，丟失了很多信息。本文通過(guò)對(duì)分時(shí)數(shù)據(jù)中的成交價(jià)格、買入數(shù)量和賣

3、出數(shù)量進(jìn)行分析，更好的保留了股票走勢(shì)中的細(xì)節(jié)信息，為深入研究股票市場(chǎng)的內(nèi)在規(guī)律提供了有力支持?！　?biāo)準(zhǔn)的時(shí)間序列分析方法對(duì)每個(gè)時(shí)間點(diǎn)都進(jìn)行預(yù)測(cè)，存在很多的缺點(diǎn)。與其預(yù)測(cè)所有時(shí)間點(diǎn)上的股票價(jià)格，不如建立一種可以識(shí)別買賣股票時(shí)機(jī)的算法。本文通過(guò)對(duì)股票價(jià)格的局部極值點(diǎn)進(jìn)行研究，不光很好的避免了標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間序列分析方法的一些缺點(diǎn)，減少了分析量，而且能夠保證更好的收益水平?！　」善眱r(jià)格及股票買賣差量的局部極值點(diǎn)屬于一種分類數(shù)據(jù)。本文利用假設(shè)檢驗(yàn)的