基于可信度代數(shù)的券商風控專家系統(tǒng)研究與實現(xiàn).pdf

1、從2001年開始，中國證券市場步入漫漫‘熊途’，2005年6月6日上證指數(shù)跌破1000點大關(guān)，證券市場成千上萬億資產(chǎn)化為烏有，鞍山證券、大連證券、大鵬證券、南方證券等十幾家券商相繼退市。加強證券公司的風險管理和內(nèi)部控制已引起了監(jiān)管層的高度重視和業(yè)內(nèi)的普遍關(guān)注，市場各方已經(jīng)充分意識到健全證券公司的風險管理體系、完善其風險管理制度、有效防范和控制券商風險是促進證券業(yè)規(guī)范、穩(wěn)健、高效、有序發(fā)展的必要條件。高效的風險控制(依據(jù)證券行業(yè)術(shù)語，以下

2、簡稱風險控制為‘風控’)與管理體系中最重要的一環(huán)就是依托中國證券業(yè)信息技術(shù)水平的高起點，建立好證券公司內(nèi)部風險預警與分析系統(tǒng)，對證券公司經(jīng)營管理風險進行實時評估與即時預警，及時防范與化解風險，保障證券公司規(guī)范、持久地發(fā)展。 本論文圍繞如何設(shè)計好財富證券公司風控系統(tǒng)進行了以下四個方面的研究工作： 第一部分，對比國內(nèi)、國外證券公司風險管理體系的的建設(shè)以及系統(tǒng)的技術(shù)構(gòu)架；然后，對專家系統(tǒng)的成熟應用進行了系統(tǒng)的分析；最后，論述了

3、利用專家系統(tǒng)相關(guān)理論設(shè)計財富證券風控系統(tǒng)的可行性與必要性。 第二部分，分析與研究了專家系統(tǒng)的知識表示法。由于產(chǎn)生式表示法具有接近人的思維方式，知識表示直觀、自然，規(guī)則庫具有模塊性且便于推理等優(yōu)點。于是，利用產(chǎn)生式表示法進行了證券風控知識知識庫的設(shè)計。針對證券市場風險不確定性的特點，利用不精確推理方法中的可信度代數(shù)理論設(shè)計出‘風險模型’，構(gòu)建了財富證券風險指標評估與量化體系。分析與研究了專家系統(tǒng)的推理控制策略，針對證券行業(yè)交易實時

4、進行，數(shù)據(jù)海量并發(fā)的特征，根據(jù)正向推理控制策略用戶可以主動提供問題的有關(guān)信息，可以對用戶輸入事實作出快速反應的優(yōu)點，依托‘風險模型’，對證券業(yè)務風險種類與大小進行高效的判斷與分析。 第三部分，通過對數(shù)據(jù)庫優(yōu)化方法的研究，根據(jù)系統(tǒng)使用將以查詢?yōu)橹鞯奶攸c，設(shè)計了盡量減少表的個數(shù)、降低連接操作的需求的表結(jié)構(gòu)，并對表的結(jié)構(gòu)在物理設(shè)計、運行優(yōu)化方面進行了系統(tǒng)的研究。 第四部分，基于J2EE企業(yè)級應用架構(gòu)，采用XMI、WEB Ser