面向金融風(fēng)險度量的高性能科學(xué)計(jì)算應(yīng)用平臺.pdf

1、伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國金融市場也迅速發(fā)展，中國金融服務(wù)與國際金融市場的滲透和開放力度不斷加大，以現(xiàn)代金融數(shù)學(xué)理論為依托的風(fēng)險度量基礎(chǔ)理論研究和計(jì)算方法研究的必要性日益增加，并應(yīng)該在我國金融風(fēng)險控制方面起到關(guān)鍵作用。在金融創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)方面，我國金融業(yè)現(xiàn)在面臨著巨大的壓力。衍生產(chǎn)品可以為我們的投資者提供有效的避險工具，有著廣泛的市場前景。而現(xiàn)在我們正直接面對國外金融高技術(shù)的競爭與挑戰(zhàn)，只有對衍生產(chǎn)品進(jìn)行科學(xué)定價，才能在爭取市場的同

2、時回避風(fēng)險?，F(xiàn)代金融風(fēng)險度量的量化是一個大規(guī)模的科學(xué)計(jì)算工程，一方面需要成熟的算法支持，另一方面需要大規(guī)模高性能計(jì)算能力和大量歷史數(shù)據(jù)為依托。因此，建立面向金融風(fēng)險度量的金融計(jì)算應(yīng)用平臺，為金融從業(yè)者及金融研究人員提供直觀便捷的、支持高性能計(jì)算的金融計(jì)算環(huán)境，具有重要的戰(zhàn)略意義。能夠?yàn)榇笠?guī)模金融計(jì)算應(yīng)用提供有力的數(shù)據(jù)支持、服務(wù)支持和計(jì)算支持，加快先進(jìn)的風(fēng)險度量算法的研究步伐，有力地支持科學(xué)的風(fēng)險度量方法的研究與實(shí)施.本文設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)面向金

3、融風(fēng)險計(jì)算的高性能應(yīng)用平臺，使用戶通過Web門戶方便的獲取金融計(jì)算服務(wù)，并對提交的金融計(jì)算任務(wù)進(jìn)行跟蹤，在相對較短的時間內(nèi)，獲取金融計(jì)算的結(jié)果。為保證平臺的高可用，計(jì)算平臺對軟硬件資源進(jìn)行統(tǒng)一的管理，通過監(jiān)控及時隔離故障。為了方便計(jì)算平臺的應(yīng)用不斷豐富，持續(xù)集成，使新應(yīng)用部署快速便捷，平臺具備應(yīng)用自動化部署功能。另外平臺提供大量期權(quán)交易歷史數(shù)據(jù)，形成金融計(jì)算歷史數(shù)據(jù)集，并與用戶共享，方便用戶通過實(shí)際的歷史交易數(shù)據(jù)，探索研究金融風(fēng)險交易的