客戶資產(chǎn)規(guī)模對商業(yè)銀行聯(lián)保貸款授信額度的影響和作用機制研究.pdf

1、聯(lián)保貸款是一種面向小微企業(yè)的貸款產(chǎn)品，以其低準入門檻和高靈活性的特點，受到市場的廣泛歡迎和商業(yè)銀行尤其是股份制商業(yè)銀行的高度重視，但快速發(fā)展的同時也暴露出一些弱點，解決這些不足的關(guān)鍵，就是要確定一個普遍適用的標準，來發(fā)掘和評判客戶并且對不同條件的客戶進行合理的授信。要解決這個問題，規(guī)模因素就不可或缺。
　　 為此本文引入博弈理論。在模型的選擇上，本文選取非重復(fù)博弈模型，這是因為聯(lián)保貸款組合并非一個固定的組合，違約決策的處罰也非僅

2、僅來自博弈組合內(nèi)部。首先，本文構(gòu)建一個雙方博弈策略收益矩陣，分析不同策略達到均衡的情況下企業(yè)違約成本的構(gòu)成，然后逐步放開假設(shè)，從而得到聯(lián)保貸款中企業(yè)所面對的違約成本。在此基礎(chǔ)之上，規(guī)模因素將被提取出來，得到在只考慮違約成本的情況下，規(guī)模因素對授信額度的影響。分析的最后部分，將還款能力和擔保強度因素納入風(fēng)險控制范疇，最終得到銀行在確保貸款風(fēng)險得到控制前提下，規(guī)模與信用額度之間呈現(xiàn)出近似于正比的關(guān)系，即個體規(guī)模占總規(guī)模的比例可近似于其分配到

3、的授信額度占總額度的比例。
　　 在分析以上主結(jié)論的同時，本文也提出了若干其他相關(guān)的變量及前提條件，比如預(yù)期收益率、社會懲罰的嚴格程度以及企業(yè)之間的關(guān)系等。這些變量與前提也構(gòu)成了建立客戶評價標準的其他內(nèi)容。通過評價體系，我們可以發(fā)掘更多的潛在客戶，也可以對客戶進行有效的篩選甄別;通過規(guī)模因素的影響這一結(jié)論，可以有效地對不同的客戶進行適當?shù)氖谛拧?br>　　 本文的主要內(nèi)容由五個章節(jié)構(gòu)成。第一章緒論介紹研究背景、方法和意義;第二