商業(yè)銀行貸款額度測算模型研究.pdf

1、研究科學的貸款額度測算模型，不但是商業(yè)銀行進行貸款風險管理獲取風險收益的內(nèi)在需要，而且是商業(yè)銀行完善風險控制機制，防范金融風險的迫切需求，還是商業(yè)銀行增強競爭能力，優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的有效手段。 目前，國內(nèi)許多銀行采用資產(chǎn)負債比率法來測算客戶的貸款額度，但是這種測算貸款額度的方法難以達到有效控制風險和促進業(yè)務發(fā)展的目的。本文認為只有未來自由現(xiàn)金流量才是客戶償還債務的最大保障。商業(yè)銀行應該從客戶未來自由現(xiàn)金流量出發(fā)來測算貸款額度。本

2、文運用數(shù)理統(tǒng)計技術對客戶的未來現(xiàn)金流量進行測算，得出客戶未來現(xiàn)金流量規(guī)模大小和置信區(qū)間，然后通過貸款期望收益的最小化，測算出最高貸款額度、貸款利率和擔保方式的有效組合，通過貸款期望收益的最大化，測算出最佳貸款金額、貸款利率和擔保方式的有效組合。 全文結(jié)構(gòu)如下： 第一章首先是對貸款風險管理進行論述，從風險的雙側(cè)概念出發(fā)，說明貸款風險管理的實質(zhì)，從客戶違約風險、擔保方式風險和貸款期限風險三個因素對貸款風險進行識別，從風險暴露

3、、違約率和損失率三個方面對貸款風險進行衡量，從信用等級評定和貸款額度核定兩個層次對貸款風險管理的實務進行介紹；再從獲取風險收益、控制貸款風險和增強競爭能力三個作用對貸款額度測算模型的研究意義進行說明。 第二章首先介紹貸款額度測算的實踐現(xiàn)狀，重點介紹了資產(chǎn)負債比率法在銀行貸款額度測算中的應用，并指出其存在的問題；再介紹貸款風險管理技術的發(fā)展和貸款額度測算的研究現(xiàn)狀。 第三章首先從償還能力、期望收益和風險管理三個方面對貸款額