商業(yè)銀行對集團客戶的授信風(fēng)險管理研究——以興業(yè)銀行集團客戶授信為例.pdf

1、隨著我國政府對經(jīng)濟體制改革的不斷深化，市場集中度受到了持續(xù)密切的關(guān)注，再加上國有企業(yè)改革的推動，使得企業(yè)集團的規(guī)模優(yōu)勢變得越來越顯著，各家商業(yè)銀行為了從這個群體中獲取高額利潤，競相拓展新的集團客戶，但是在龐大利益的誘惑下存在很大的風(fēng)險隱患。所以在集團客戶授信這一方面，銀行應(yīng)該做好相關(guān)的準備，預(yù)防風(fēng)險的發(fā)生。
　　因為集團客戶經(jīng)營范圍廣，股權(quán)和組織結(jié)構(gòu)繁雜，關(guān)聯(lián)方之間的交易頻繁，甚至跨行業(yè)、跨地區(qū)，多元化經(jīng)營，其整體信用狀況不易鑒定

2、。另一方面，伴隨著日趨健全的金融體系，同業(yè)間的競爭愈發(fā)激烈，一些銀行為了爭奪市場份額，盲目擴張，致使授信風(fēng)險逐日突出。諸如廣東南海華光等經(jīng)濟案件的出現(xiàn)，不僅給商業(yè)銀行帶來巨大的損失還在一定程度上影響了我國金融的穩(wěn)定，做好對集團客戶授信風(fēng)險的管控變得刻不容緩。
　　本文把興業(yè)銀行集團客戶作為研究模板，對授信風(fēng)險的管控措施展開了細致分析。首先闡述經(jīng)濟資本概念，然后對授信風(fēng)險管理展開論述，緊接著以經(jīng)濟資本收益與風(fēng)險為核心構(gòu)建了RAROC

3、模型，指出商業(yè)銀行在授信分析與審查時不僅應(yīng)考慮最大授信額度，還應(yīng)將風(fēng)險限額和經(jīng)濟資本收益納入范疇，得出的結(jié)論不僅對原最大授信額度具有修正作用，也可以優(yōu)化授信額度在集團客戶各子公司間的分配情況，然后以2014年興業(yè)銀行對陜鼓動力授信情況為案例進行分析，使用公開易得的數(shù)據(jù)對客戶經(jīng)營狀況進行評價，最后根據(jù)授信業(yè)務(wù)的特點及風(fēng)險產(chǎn)生的源由提出了相應(yīng)的意見。
　　商業(yè)銀行應(yīng)加強經(jīng)濟資本的運用，充實信用等級、行業(yè)同業(yè)、地區(qū)地域限額管理體系，引入