商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)客戶的授信風(fēng)險(xiǎn)管理研究——以興業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信為例.pdf

1、隨著我國(guó)政府對(duì)經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深化，市場(chǎng)集中度受到了持續(xù)密切的關(guān)注，再加上國(guó)有企業(yè)改革的推動(dòng)，使得企業(yè)集團(tuán)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)變得越來越顯著，各家商業(yè)銀行為了從這個(gè)群體中獲取高額利潤(rùn)，競(jìng)相拓展新的集團(tuán)客戶，但是在龐大利益的誘惑下存在很大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。所以在集團(tuán)客戶授信這一方面，銀行應(yīng)該做好相關(guān)的準(zhǔn)備，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
　　因?yàn)榧瘓F(tuán)客戶經(jīng)營(yíng)范圍廣，股權(quán)和組織結(jié)構(gòu)繁雜，關(guān)聯(lián)方之間的交易頻繁，甚至跨行業(yè)、跨地區(qū)，多元化經(jīng)營(yíng)，其整體信用狀況不易鑒定

2、。另一方面，伴隨著日趨健全的金融體系，同業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，一些銀行為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，盲目擴(kuò)張，致使授信風(fēng)險(xiǎn)逐日突出。諸如廣東南海華光等經(jīng)濟(jì)案件的出現(xiàn)，不僅給商業(yè)銀行帶來巨大的損失還在一定程度上影響了我國(guó)金融的穩(wěn)定，做好對(duì)集團(tuán)客戶授信風(fēng)險(xiǎn)的管控變得刻不容緩。
　　本文把興業(yè)銀行集團(tuán)客戶作為研究模板，對(duì)授信風(fēng)險(xiǎn)的管控措施展開了細(xì)致分析。首先闡述經(jīng)濟(jì)資本概念，然后對(duì)授信風(fēng)險(xiǎn)管理展開論述，緊接著以經(jīng)濟(jì)資本收益與風(fēng)險(xiǎn)為核心構(gòu)建了RAROC

3、模型，指出商業(yè)銀行在授信分析與審查時(shí)不僅應(yīng)考慮最大授信額度，還應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)限額和經(jīng)濟(jì)資本收益納入范疇，得出的結(jié)論不僅對(duì)原最大授信額度具有修正作用，也可以優(yōu)化授信額度在集團(tuán)客戶各子公司間的分配情況，然后以2014年興業(yè)銀行對(duì)陜鼓動(dòng)力授信情況為案例進(jìn)行分析，使用公開易得的數(shù)據(jù)對(duì)客戶經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，最后根據(jù)授信業(yè)務(wù)的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的源由提出了相應(yīng)的意見。
　　商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)資本的運(yùn)用，充實(shí)信用等級(jí)、行業(yè)同業(yè)、地區(qū)地域限額管理體系，引入