我國商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范研究.pdf

1、近年來，我國個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，各家商業(yè)銀行為搶占理財(cái)市場(chǎng)，爭(zhēng)先恐后的推出形形色色的理財(cái)產(chǎn)品。在商業(yè)銀行和個(gè)人獲取收益的同時(shí)伴隨著個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)隨之而來，加重了銀行、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和投資者風(fēng)險(xiǎn)防范的負(fù)擔(dān)。在個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品面臨的諸多風(fēng)險(xiǎn)中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)最為突出、影響最為重大，因此研究商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)其進(jìn)行防范就顯得尤為重要。
　　本文第一章分析了選題背景和研究意義，對(duì)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范相關(guān)的國內(nèi)外文獻(xiàn)進(jìn)行了綜述，并

2、給出了文章的整體框架。
　　第二章首先對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的含義做了簡(jiǎn)單界定并對(duì)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品從不同角度進(jìn)行了分類。重點(diǎn)從銀行方面、監(jiān)管方面、個(gè)人投資者方面和宏觀經(jīng)濟(jì)方面對(duì)我國商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范中存在的問題進(jìn)行了系統(tǒng)的分析。
　　在第三章中，本文將個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別為：利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)以及商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行了分析。
　　論文第四章，首先介紹了度量個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的兩種方法

3、，即：VAR模型法和修正久期度量法；并在第二節(jié)運(yùn)用了修正久期度量法對(duì)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了量化分析，并總結(jié)了修正久期、市場(chǎng)利率、到期收益率及到期期限之間的關(guān)系；在第三、第四節(jié)中運(yùn)用了歷史模擬法分別對(duì)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了度量；第五節(jié)對(duì)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了定性分析。
　　文章第五部分，基于銀行、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者等不同角度，給出了防范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的政策建議。
　　在文章第六部分，