基于三階段DEA模型的我國商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)及其影響因素研究.pdf

1、金融業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)，是推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)全球化的保障。商業(yè)銀行作為金融業(yè)的支柱，其發(fā)展水平和規(guī)模決定著整個(gè)金融行業(yè)的興衰。當(dāng)前隨著我國銀行業(yè)改革的深入和外資銀行的全面進(jìn)入，中國銀行業(yè)面臨著巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，單純依賴存貸利差的盈利模式是不可持續(xù)的。提高商業(yè)銀行效率，降低銀行風(fēng)險(xiǎn)，提高銀行核心競爭力是促進(jìn)商業(yè)銀行發(fā)展的關(guān)鍵和核心。銀行效率反映了商業(yè)銀行的資源配置情況，是對(duì)所有投入產(chǎn)出項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的結(jié)果，既包括了各

2、項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表所反映的業(yè)績，也包括了無法進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的經(jīng)營結(jié)果。因此，銀行效率指標(biāo)可以衡量銀行的核心競爭能力和未來的可持續(xù)發(fā)展能力，進(jìn)行銀行效率分析的本身就是衡量銀行績效的一種有效方法。在當(dāng)前利率市場化改革加劇，商業(yè)銀行不良貸款持續(xù)反彈，銀行競爭激烈的背景下，以我國商業(yè)銀行效率為研究課題進(jìn)行深入的研究，力圖在理論和實(shí)踐方面進(jìn)行一些探索性的工作，為提高我國商業(yè)銀行效率提供一些意見和建議，促進(jìn)我國商業(yè)銀行效率和綜合競爭力的提升。
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3、在介紹了商業(yè)銀行效率的涵義、分類和分析原理以及前沿效率的測度模型基礎(chǔ)上構(gòu)建了三階段DEA模型，根據(jù)已有研究的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和商業(yè)銀行的經(jīng)營特點(diǎn)，選擇員工人數(shù)、固定資產(chǎn)凈值、營業(yè)支出和利息支出作為商業(yè)銀行的投入變量，而選擇凈利潤作為產(chǎn)出變量，考慮不良貸款這一非期望產(chǎn)出，綜合評(píng)價(jià)了我國商業(yè)銀行2004-2011年的效率情況。進(jìn)一步剔除產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、設(shè)立年限和分支機(jī)構(gòu)數(shù)等外部環(huán)境因素對(duì)商業(yè)銀行效率的影響，經(jīng)比較發(fā)現(xiàn)調(diào)整后的國有商業(yè)銀行的效率得到明顯提升

4、，而股份制商業(yè)銀行效率前后變化不大。在對(duì)商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，以商業(yè)銀行效率值為被解釋變量，選擇合適的指標(biāo)來表示商業(yè)銀行的盈利能力、配置能力、創(chuàng)新能力和人力資源情況，并將其作為解釋變量，對(duì)影響商業(yè)銀行效率的因素進(jìn)行面板Tobit回歸分析，分析結(jié)果表明：盈利能力對(duì)我國商業(yè)銀行具有顯著的正向影響；配置能力對(duì)股份制商業(yè)銀行效率有顯著正向影響，但是對(duì)整體的正向影響不顯著；創(chuàng)新能力對(duì)商業(yè)銀行效率的影響不明確；商業(yè)銀行人才結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行效率影響