11642.ar(1)模型中自回歸系數(shù)的有限樣本統(tǒng)計(jì)推斷

1、分類號(hào)分類號(hào)密級(jí)UDC學(xué)校代碼學(xué)校代碼學(xué)術(shù)型碩士研究生學(xué)位論文AR(1)模型中自回歸系數(shù)的有限樣本統(tǒng)計(jì)推斷AR(1)模型中自回歸系數(shù)的有限樣本統(tǒng)計(jì)推斷學(xué)院（部、所）：統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院學(xué)院（部、所）：統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院專業(yè)：統(tǒng)計(jì)學(xué)（理學(xué)）專業(yè)：統(tǒng)計(jì)學(xué)（理學(xué)）姓名：張藝姓名：張藝導(dǎo)師：白鵬教授導(dǎo)師：白鵬教授論文起止時(shí)間：2015年5月~2016年5月摘要I摘要摘要本文詳盡地探討了一階自回歸模型(AR(1)模型)中自回歸系數(shù)的有限樣本統(tǒng)計(jì)推斷問題.

2、本文包含兩部分內(nèi)容.前一部分首先對(duì)于帶正態(tài)白噪聲的AR(1)模型構(gòu)造了模型中自回歸系數(shù)的精確置信域(無(wú)論AR(1)序列的均值已知或未知)據(jù)此研究了關(guān)于自回歸系數(shù)的簡(jiǎn)單檢驗(yàn)問題.其次本文依據(jù)似然比檢驗(yàn)方法建立了模型中自回歸系數(shù)的漸近置信域.最后在覆蓋率意義下對(duì)以上兩種置信域進(jìn)行了比較(通過MonteCarlo方法).結(jié)果表明了在有限樣本場(chǎng)合下本文所提出的精確置信域是優(yōu)于基于似然比檢驗(yàn)方法得到的漸近置信域.后一部分對(duì)帶正態(tài)白噪聲的AR(1)