MA(1)模型中移動平均系數(shù)的有限樣本統(tǒng)計推斷.pdf

1、時間序列分析是統(tǒng)計學研究的重要分支之一,被廣泛地應用于其他學科領域,特別是在經(jīng)濟領域(如期貨、股票、證券等),對于預測行業(yè)發(fā)展趨勢,規(guī)避行業(yè)風險方面具有重要作用.本文針對MA(1)模型中移動平均系數(shù)的有限樣本統(tǒng)計推斷問題展開深入的研究,所得出的結(jié)果對于完善時間序列分析的理論體系有著重要意義.
　　論文的研究包含以下幾方面的內(nèi)容：
　　首先，介紹了本文的研究背景和意義.主要從移動平均模型應用及參數(shù)估計和覆蓋率的角度對國內(nèi)外的研

2、究文獻做出述評.在此基礎上,提出了本文要研究的主要內(nèi)容.
　　第二章為理論基礎部分.主要簡述了時間序列分析中四種常見的模型及移動平均模型的理論基礎知識.
　　第三章為統(tǒng)計推斷部分.這是本文的主要內(nèi)容,包括了三節(jié).首先為MA(1)模型有限樣本統(tǒng)計推斷部分,主要介紹了在MA(1)模型序列均值已知和未知兩種情況下,對模型中移動平均系數(shù)構(gòu)造了其精確置信域和進行了假設檢驗,同時考慮了MA模型的可逆性檢驗.其次,在MA(1)模型序列均值

3、已知和未知兩種情況下,對MA(1)模型進行了大樣本統(tǒng)計推斷,主要是基于似然比檢驗建立了移動平均系數(shù)的漸近置信域和假設檢驗等.最后,在覆蓋率意義下,將第二節(jié)中精確和漸近兩種置信域和假設檢驗結(jié)果進行了對比研究.
　　第四章為模型推廣部分.本章節(jié)將第三章的研究結(jié)果推廣到一般的MA(1)模型下,使MA(1)模型得到更廣泛的應用.
　　最后通過Monte Carlo方法模擬研究了第三章中假設檢驗部分的功效函數(shù).
　　本文研究表明