MA(1)模型中移動(dòng)平均系數(shù)的有限樣本統(tǒng)計(jì)推斷.pdf

1、時(shí)間序列分析是統(tǒng)計(jì)學(xué)研究的重要分支之一,被廣泛地應(yīng)用于其他學(xué)科領(lǐng)域,特別是在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域(如期貨、股票、證券等),對(duì)于預(yù)測(cè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),規(guī)避行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)方面具有重要作用.本文針對(duì)MA(1)模型中移動(dòng)平均系數(shù)的有限樣本統(tǒng)計(jì)推斷問(wèn)題展開(kāi)深入的研究,所得出的結(jié)果對(duì)于完善時(shí)間序列分析的理論體系有著重要意義.
　　論文的研究包含以下幾方面的內(nèi)容：
　　首先，介紹了本文的研究背景和意義.主要從移動(dòng)平均模型應(yīng)用及參數(shù)估計(jì)和覆蓋率的角度對(duì)國(guó)內(nèi)外的研

2、究文獻(xiàn)做出述評(píng).在此基礎(chǔ)上,提出了本文要研究的主要內(nèi)容.
　　第二章為理論基礎(chǔ)部分.主要簡(jiǎn)述了時(shí)間序列分析中四種常見(jiàn)的模型及移動(dòng)平均模型的理論基礎(chǔ)知識(shí).
　　第三章為統(tǒng)計(jì)推斷部分.這是本文的主要內(nèi)容,包括了三節(jié).首先為MA(1)模型有限樣本統(tǒng)計(jì)推斷部分,主要介紹了在MA(1)模型序列均值已知和未知兩種情況下,對(duì)模型中移動(dòng)平均系數(shù)構(gòu)造了其精確置信域和進(jìn)行了假設(shè)檢驗(yàn),同時(shí)考慮了MA模型的可逆性檢驗(yàn).其次,在MA(1)模型序列均值

3、已知和未知兩種情況下,對(duì)MA(1)模型進(jìn)行了大樣本統(tǒng)計(jì)推斷,主要是基于似然比檢驗(yàn)建立了移動(dòng)平均系數(shù)的漸近置信域和假設(shè)檢驗(yàn)等.最后,在覆蓋率意義下,將第二節(jié)中精確和漸近兩種置信域和假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比研究.
　　第四章為模型推廣部分.本章節(jié)將第三章的研究結(jié)果推廣到一般的MA(1)模型下,使MA(1)模型得到更廣泛的應(yīng)用.
　　最后通過(guò)Monte Carlo方法模擬研究了第三章中假設(shè)檢驗(yàn)部分的功效函數(shù).
　　本文研究表明