平衡損失函數(shù)下線性回歸系數(shù)的Stein估計及其性質(zhì).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、線性回歸模型是統(tǒng)計學中最為重要的模型之一.在理論和應用中,線性回歸模型最基本的問題是回歸參數(shù)的估計.我們清楚的知道最小二乘估計(LS)是最好的估計之一而且應用十分廣泛.
   然而,伴隨容許性理論的發(fā)展以及對包含較多變量的大型回歸問題的研究,統(tǒng)計學家們發(fā)現(xiàn)在某些情況下最小二乘估計變得不再優(yōu)良.于是統(tǒng)計學家開始尋找新的估計替代最小二乘估計.從減小回歸系數(shù)β的均方誤差為突破口,統(tǒng)計學家們提出了很多重要估計如Stein估計,嶺估計以及

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