27887.指數(shù)伽瑪模型下熵風(fēng)險度量的貝葉斯估計的性質(zhì)

1、分類號㈣Y㈨3洲2必7l掣型鬯炒”學(xué)號叢：壘3：壘酗“ifI“Y埸ANGZH愀OUUNIVERS荸ITY碩士學(xué)位論文(全日制學(xué)術(shù)學(xué)位)指數(shù)一伽瑪模型下熵風(fēng)險度量的貝葉斯估計的性質(zhì)裴玲燕指導(dǎo)教師姓名：芒絲副塾整：塹型盔堂：姿蒸塑型：至至量QQ2申請學(xué)位級別：塑學(xué)科專業(yè)名稱：墊疊迨量塑壟綾鹽論文提交日期：至Q!Z生壘盆論文答辯日期：2Q12圭三旦學(xué)位授予單位：塑劌苤鱟學(xué)位授予日期：2Q12生魚旦答辯委員會主席：奎旦9II第三章主要是介紹了幾

2、種比較常見的風(fēng)險度量。首先是給出了風(fēng)險度量、凸風(fēng)險度量以及一致風(fēng)險度量的定義和一些相關(guān)性質(zhì)，然后再給出了VaR，CVaR；TVaR，熵風(fēng)險度量以及一致熵風(fēng)險度量的定義和一些相關(guān)性質(zhì)。第四章是文章的主要成果。首先是在貝葉斯框架下構(gòu)建了指數(shù)一伽瑪模型下的熵風(fēng)險度量的估計模型，同時利用已具備的信息對這個風(fēng)險度量進(jìn)行估計。然后驗證了指數(shù)一伽瑪模型下的熵風(fēng)險度量的貝葉斯估計的相合性，同時也驗證了指數(shù)一伽瑪模型下的熵風(fēng)險度量的貝葉斯估計的大偏差原理