任務(wù)書各種美式期權(quán)的隨機(jī)模擬定價(jià)方法

1、<p>　　本科畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）</p><p><b>　　任 務(wù) 書</b></p><p>　　題目 各種美式期權(quán)的隨機(jī)模擬定價(jià)方法 </p><p>　　學(xué) 院 理學(xué)院 </p><p>　　專 業(yè)

2、 信息與計(jì)算科學(xué) </p><p>　　班 級(jí) 10信計(jì) </p><p>　　學(xué) 號(hào) 106030054 </p><p>　　姓　 名 袁敏

3、 </p><p>　　指導(dǎo)教師 張曉敏 　　　 </p><p>　　發(fā)放日期 2013年10月30日 </p><p>　　各種美式期權(quán)的隨機(jī)模擬定價(jià)方法</p><p><b>　　一、主要任務(wù)與目標(biāo)</b></p>

4、;<p>　　近年來(lái)，在金融領(lǐng)域衍生證券變得越來(lái)越重要，許多交易所進(jìn)行著大量的期權(quán)交易。期權(quán)定價(jià)問題一直是很多學(xué)者研究的問題。自1973年Black-Scholes微分方程問世以來(lái)，與歐式期權(quán)有關(guān)的定價(jià)問題得到了很好的解決，而由于美式期權(quán)可在有效期內(nèi)任何時(shí)候執(zhí)行的特點(diǎn)，其定價(jià)問題一直沒有很完美的解決。如果對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的概率性質(zhì)比較了解，可以利用隨機(jī)模擬的方法定價(jià)。本文正是從此點(diǎn)出發(fā)，在了解期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的概率性質(zhì)的基礎(chǔ)上，利用

5、數(shù)學(xué)軟件完成若干美式期權(quán)的隨機(jī)模擬定價(jià)。</p><p>　　二、主要內(nèi)容與基本要求</p><p><b>　　主要內(nèi)容：</b></p><p>　　1、查閱資料，熟悉各種美式期權(quán)及標(biāo)的資產(chǎn)的概率性質(zhì)；</p><p>　　2、查找國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)資料，了解美式期權(quán)的各種隨機(jī)模擬定價(jià)方法；</p><

6、;p>　　3、整理并分析文獻(xiàn)資料，總結(jié)一些美式期權(quán)的隨機(jī)模擬定價(jià)方法及其優(yōu)缺點(diǎn)，并可對(duì)某些方法進(jìn)行改進(jìn)；</p><p>　　4、利用數(shù)學(xué)軟件動(dòng)手完成若干美式期權(quán)的隨機(jī)模擬定價(jià)；</p><p>　　5、對(duì)隨機(jī)模擬定價(jià)的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。</p><p><b>　　基本要求：</b></p><p>　　1、文獻(xiàn)

7、綜述報(bào)告(不少于2000字)一篇；</p><p><b>　　2、開題報(bào)告一篇；</b></p><p>　　3、畢業(yè)論文一篇（不少于8000字）；</p><p>　　4、外文翻譯任務(wù)：要求：閱讀2篇以上（10000字符左右）的外文材料，并完成2000漢字以上的英譯漢翻譯。</p><p><b>　　三、

8、計(jì)劃進(jìn)度</b></p><p><b>　　四、主要參考文獻(xiàn)</b></p><p>　　[1] Raymond H. Chan, Chi-Yan Wong, Kit-Ming Yeung. Pricing multi-asset American-style options by memory reduction Monte Carlo method

9、s [J]. Applied Mathematics and Computation, 2006, 179: 535-544.</p><p>　　[2] Snorre Lindset, Arne-Christian Lund . A Monte Carlo approach for the American put under stochastic interest rates [J]. Journal o

10、f Economics Dynamics &Control, 2007, 31:1081-1105.</p><p>　　[3] Black F. , Scholes M. .The Pricing of Options and Corporate Liabilities [J]. Journal of Political Economics, 1973, 81(3): 637-654.</p&

11、gt;<p>　　[4] Gyu-Sik Han, Bo-Hyun Kim, Jaewook Lee. Kernel-based Monte Carlo simulation for American option pricing [J]. Expert Systems with Applications, 2009, 36: 4431-4436.</p><p>　　[5] Hajime

12、Fujiwara, Masaaki Kijima. Pricing of Path-dependent American options by Monte Carlo simulation [J]. Journal of Economics Dynamics &Control, 2007, 31:3478-3502.</p><p>　　[6] Longstaff F. ,Schwartz E. Va

13、luing American options by simulation: a simple least-squares approach [J]. Rev Financ Stud, 2001, 14(1): 113-147.</p><p>　　[7] [美]John C. Hul.期權(quán), 期貨和其它衍生品(第三版)[M]. 張?zhí)諅プg. 北京: 華夏出版社, 2004.</p><p&g

14、t;　　[8] 鄭小迎, 陳金賢. 關(guān)于美式期權(quán)定價(jià)方法的研究[J]. 陜西工學(xué)院學(xué)報(bào), 1999, 15(3): 1-5.</p><p>　　[9] 梁義娟, 徐承龍. 美式期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法[J]. 應(yīng)用數(shù)學(xué)與計(jì)算數(shù)學(xué)學(xué)報(bào), 2013, 27（1）：101-113. </p><p>　　[10] 梅正陽(yáng)，劉次華. 一類隨機(jī)波動(dòng)率的美式期權(quán)定價(jià)[J]. 山西大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科

15、學(xué)版）2008，31（3）：443-446.</p><p>　　[11] 鄧國(guó)和. 隨機(jī)波動(dòng)率與雙指數(shù)跳擴(kuò)散組合模型的美式期權(quán)定價(jià)[J]. 應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)，2009,32（2）：236-255.</p><p>　　[12] 易衛(wèi)民，黃世為. 美式期權(quán)定價(jià)的前向蒙特卡洛模擬方法[J]. 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)研究生學(xué)報(bào)，2013,2：60-69.</p><p>