我國商業(yè)銀行公司貸款違約模型的構建與應用研究.pdf_第1頁
已閱讀1頁,還剩63頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、2006年底在十國集團開始執(zhí)行的新巴塞爾資本協議,其核心是圍繞信用風險管理開展的內部評級法。內部評級法建立在測算預期損失和非預期損失的基礎上,通過確定貸款準備金規(guī)模、配置經濟資本,達到控制銀行風險的目的。2008年中國銀監(jiān)會明確指出我國銀行業(yè)要在實質上實施新資本協議,推進內部評級體系的應用,增強銀行識別、計量和監(jiān)測信貸風險的能力。無論是初級的還是高級的內部評級法,都要求銀行能夠自行估計違約概率。作為量化信用風險的關鍵參數之一,其準確度決

2、定了銀行降低信用風險的能力。本文旨在基于我國商業(yè)銀行的現實條件構建違約模型,以有效地估計違約概率。 首先,本文從公司貸款違約與生存分析理論入手,界定了公司貸款違約與違約概率的概念;闡述了生存分析的基本原理,指出了生存分析在信貸風險應用中的可行性。其次,基于生存分析的生命表法構建違約模型,即貸款違約表法。介紹了生命表法基本原理后,分析了生命表法拓展為貸款違約表法的前提條件,接著運用該方法進行了實證分析,在估計借款人違約概率的基礎上

3、結合CreditRisk+模型對預期損失和非預期損失進行了計量。再次,基于生存分析的比例危險法構建違約模型,即違約比例模型。先對比例危險法的基本原理進行了介紹,接著提出將其拓展為違約比例模型的前提條件,并運用該方法進行了實證分析,同樣,在估計借款人違約概率的基礎上,測算了該貸款組合的預期損失和非預期損失。最后,對兩種違約模型進行比較分析并對其應用提出對策建議。比較分析表明違約表法更適用于信用評級體系健全的商業(yè)銀行;違約比例模型更適用于信

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論