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文檔簡介
1、信用風險是債務(wù)人未來不能按期還本付息的可能性,它是銀行面臨的主要風險。由于銀行信用風險不僅影響銀行的改革和發(fā)展,而且嚴重影響宏觀經(jīng)濟的健康運行,甚至可能引發(fā)嚴重的金融危機和社會危機。因此,如何防范和化解銀行的信用風險,是理論和實踐都迫切需要解決的問題。目前,在西方發(fā)達國家,商業(yè)銀行的信用風險管理已經(jīng)比較成熟,在理論和實踐上形成了相應(yīng)的管理體系,信用風險測算的方法和模型也在不斷推陳出新。相比之下,我國商業(yè)銀行測量風險的有效數(shù)據(jù)儲備不足,并
2、且信用風險測量方法還處在傳統(tǒng)的比例分析和專家的經(jīng)驗判斷上,還遠遠不能達到巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法的要求?;诖耍疚膰L試性的采用國際上先進的信用風險測量模型中數(shù)據(jù)量需要相對較少的聚合信用風險模型(CreditRisk+),結(jié)合我國的現(xiàn)實情況對模型在我國商業(yè)銀行的適應(yīng)性進行了實證分析。 本文首先簡要介紹了信用風險量化管理的重要性,并根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議中內(nèi)部評級法對信用風險計量的要求,對國外商業(yè)銀行現(xiàn)代信用風險度量方法進行了比較
3、分析,并對非預(yù)期損失和信用風險度量方法之間的內(nèi)在關(guān)系作了重點解析。其次,通過對我國商業(yè)銀行現(xiàn)行的風險測量方法的不足之處作了探討,并對聚合信用風險模型在我國商業(yè)銀行的適用作了可行性分析。在此基礎(chǔ)上,借助于我國某商業(yè)銀行的數(shù)據(jù),并結(jié)合我國銀行的現(xiàn)實情況重點對聚合信用風險模型的參數(shù)進行了檢驗和對模型應(yīng)用的有效性進行了分析。最后,根據(jù)實證過程和結(jié)果,提出了借鑒和拓展聚合信用風險模型以提高我國商業(yè)銀行信用風險度量水平的具體建議:(1)借鑒國外方法
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