基于VAR的保險資金投資組合研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著我國保險市場的對外全面開放,國外的壽險公司大量進入中國,市場競爭不斷加劇,承保利潤率越來越小,甚至出現(xiàn)虧損現(xiàn)象,必須通過投資收益來彌補承保利潤的虧損,保險企業(yè)生存的關鍵在于提高自身的證券投資收益率。因而如何有效地控制證券投資風險,構建有效的投資組合就成了保險企業(yè)所面臨的主要問題之一。 并且都市化和老齡化的加快,使得人壽保險在金融體系中的作用越來越重要,面臨前所未有的機遇。保險公司的發(fā)展和國家的經(jīng)濟的發(fā)展也是息息相關的,近年來

2、國民生產(chǎn)總值保持一個平穩(wěn)增長速度,經(jīng)濟的發(fā)展會推動保費收入的增長,如何管理這些資產(chǎn),以保證這些資金的保值增值也是保險公司面臨的問題。 本文以保險資金的運用為研究對象,采用理論研究和實證分析相結合的方法。先介紹了保險投資的發(fā)展現(xiàn)狀和VAR的基本理論,在此基礎上創(chuàng)新性的將在銀行業(yè)廣泛運用的VAR模型引入到保險資金運用中,利用VAR模型分析投資渠道的系統(tǒng)風險。隨著投向股票市場資金的比重日益增大,為了提高保險資金運用的安全,要對股票市場

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