現(xiàn)代鋼鐵企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論與實(shí)證研究.pdf

1、隨著經(jīng)濟(jì)全球化和信息化程度的提高，以及我國加入WTO和經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)越來越引起人們的關(guān)注。企業(yè)要在激烈的市場競爭中求得生存與發(fā)展，要在各種風(fēng)險(xiǎn)中立于不敗之地，必須充分認(rèn)識到企業(yè)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，建立正常的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，并及時(shí)采取有效的防范措施。對企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理就是采用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、衡量和控制，以最小的成本使風(fēng)險(xiǎn)所致的各種損失降到最低程度。 本文的選題來源是“濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)管理決策支持

2、系統(tǒng)”課題，在深入分析濟(jì)鋼集團(tuán)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及我國鋼鐵企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題與不足的基礎(chǔ)上，對現(xiàn)代鋼鐵企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評價(jià)、預(yù)警及控制等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了研究，同時(shí)就如何開展現(xiàn)代鋼鐵企業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理給出了合理的建議和對策。本文的主要研究內(nèi)容如下： 第一，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的一般理論，風(fēng)險(xiǎn)管理一般要經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)階段，其中前兩個(gè)階段是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。本文通過分析現(xiàn)代鋼鐵企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)辨識的機(jī)理及特征，提

3、出了三維嵌入式結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)模糊辨識方法。 第二，通過將模糊變量引入到傳統(tǒng)的故障樹分析(Fault Tree Analysis，F(xiàn)TA)方法中，提出了一種新的模糊故障樹分析方法，并將其應(yīng)用于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析來解決企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)分析中涉及的不確定性問題。 第三，提出了監(jiān)測手段和預(yù)警機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)對企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。通過分析現(xiàn)代鋼鐵企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的機(jī)理，進(jìn)一步提出了基于模糊模擬的層次分析法用于確定企業(yè)的預(yù)警等級，并提出了針對不同風(fēng)