電力市場風(fēng)險管理理論及應(yīng)用.pdf

1、華中科技大學(xué)博士學(xué)位論文電力市場風(fēng)險管理理論及應(yīng)用姓名：王壬申請學(xué)位級別：博士專業(yè)：系統(tǒng)分析與集成指導(dǎo)教師：張勇傳;周曉陽20060614華 中 科 技 大 學(xué) 博 士 學(xué) 位 論 文III后以發(fā)電商在四個市場分配電量為算例，應(yīng)用線性規(guī)劃軟件求解并給出了計算分析。算例結(jié)果表明，該模型能有效地應(yīng)用在發(fā)電商年度總電量在不同市場的分配決策中；第五章以條件風(fēng)險價值 CVaR 為市場風(fēng)險計量指標(biāo)對供電公司收益－風(fēng)險進(jìn)行量化，建立了以收益最大化為目

2、標(biāo)的多市場購電組合優(yōu)化模型。最后，以在三個市場中購電為例，將模型轉(zhuǎn)化為線性規(guī)劃問題進(jìn)行求解，并變換不同的利潤空間，研究了其對供電公司收益有效前沿的影響。計算結(jié)果表明，所提出的模型可使供電公司在滿足一定風(fēng)險約束前提下獲得最大購電收益，從而為供電公司的購電決策與風(fēng)險評估提供了新方法；第六章中首次將信用風(fēng)險模型引入電力市場遠(yuǎn)期合同的風(fēng)險管理。借鑒金融領(lǐng)域較成熟的信用風(fēng)險公司價值模型，在電力市場中引入脆弱期權(quán)的概念。為電力公司建立了考慮用戶違約