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文檔簡介
1、在保險數(shù)學的范疇內(nèi)，風險理論是其重要的組成部分，它主要處理保險事物中的隨機風險模型，并研究破產(chǎn)概率等問題．破產(chǎn)理論的研究始于Filip Lundberg提出的Lundberg-Cramér經(jīng)典破產(chǎn)模型．自Cramér的工作(1930)以后經(jīng)典破產(chǎn)模型得到了大量研究．并對此做了許多推廣及其研究．
在實際情況中，保險索賠會由于各種原因而被延遲．近年文獻中對該類風險模型進行了研究．Waters和Papatriandafylou(
2、1985)研究了一種離散時間下延期索賠的風險模型．Boogaert和Haezendonck(1989)研究了一種在某種經(jīng)濟環(huán)境構架下對索賠處理造成的延時及相應的負債過程及其數(shù)學性質(zhì)．Yuen和Guo(2001)研究了具有離散延遲時間副索賠的復合二項風險模型，導出了其破產(chǎn)概率，Xiao and Guo(2007)進一步得到了該模型破產(chǎn)前一刻盈余及破產(chǎn)時赤字聯(lián)合分布的遞推公式．
本文研究具有索賠時間相依復合二項風險模型的破產(chǎn)概
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