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文檔簡介
1、本文主要研究了一類隨機(jī)保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)模型下的破產(chǎn)概率．在經(jīng)典的Cramer-Lundbèrg模型中，保費(fèi)過程是時(shí)間的線性函數(shù)，本文中我們假設(shè)除了有一個(gè)常值的保費(fèi)收取率外，還有一個(gè)隨機(jī)的保費(fèi)收入．新模型下的保費(fèi)過程表示為時(shí)間的線性函數(shù)與一個(gè)復(fù)合泊松過程的和．在上述模型下，首先我們得到生存概率所滿足的積分一微分方程，用鞅方法得到終極破產(chǎn)概率的上界．特別地，當(dāng)保費(fèi)收取額與理賠量服從特殊分布如指數(shù)、Erlang(2)時(shí)，我們做了具體探討．當(dāng)保險(xiǎn)公司將
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