一類相依風險模型的破產(chǎn)概率.pdf

1、在Sparre Andersen模型中,索賠時間間隔Tk與索賠額Xk是獨立的,但在現(xiàn)實情況下這一假設是不可行的.
　　 本文對Ambagaspitiya(2009)的模型進行了擴展,考慮保費年初交,索賠年底支付,利率和通貨膨脹率影響下的索賠額與索賠時間相依的模型,得到了破產(chǎn)概率的表達式.由于在現(xiàn)實情況中在一定的時間內,利率和通貨膨脹率通常比較穩(wěn)定,因而,本文只考慮利率和通貨膨脹率為常數(shù)時的情況.
　　 根據(jù)內容本文分為以

2、下四章:
　　 第一章主要介紹了破產(chǎn)風險模型從獨立模型到相依模型的發(fā)展過程,風險模型的研究大致經(jīng)過了怎樣的-個歷程,并介紹了本文要研究的模型S(t)=(u+ct)(1+I-J)-n∑k=1Xk=u(1+I-J)+n∑k=(c(1+I-J)Tk-Xk)-c(1+I-J)(t-n∑k=1Tk).
　　 第二章主要介紹了計算生存概率的Laplace變換的方法,得到了生存概率的Laplace變換與矩母函數(shù)的關系δ*(s)=1/s

3、ML(-s).
　　 第三章我們主要考慮了常利率和通貨膨脹率影響下索賠額與索賠時間間隔服從矩母函數(shù)為MT,X(t1,t2)=1/[(1-t1/a1)(1-t2/a2)-pt1t2/a1a2]m的二元Gamma分布,得到最終破產(chǎn)概率的精確表達式Ψ(u)=1-δ(u)=m∑j=1Bjexp(-sju).
　　 第四章我們考慮了常利率和通貨膨脹率影響下索賠額與索賠時間間隔服從另一種二元Gamma分布時破產(chǎn)概率的情況.這個二元G