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文檔簡介
1、本文致力于研究幾種不同風(fēng)險模型的破產(chǎn)理論，主要討論了帶有隨機干擾項的兩種不同風(fēng)險模型：首先討論了帶干擾的連續(xù)型風(fēng)險模型，包括帶干擾的保費收取次數(shù)為Poisson過程的風(fēng)險模型和帶干擾的多險種風(fēng)險模型，在模型中引入了調(diào)節(jié)系數(shù)的概念，討論了盈余過程的性質(zhì)，并利用傳統(tǒng)的和鞅的兩種不同方法得到了破產(chǎn)概率的具體表達式及其Lundberg不等式；并利用更新理論討論了帶干擾的更新風(fēng)險模型、帶干擾的保費收取次數(shù)是Poisson過程的風(fēng)險模型以及帶干擾的
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