幾類帶干擾雙險種風(fēng)險模型的聯(lián)合分布和破產(chǎn)概率的研究.pdf

1、風(fēng)險理論是當(dāng)前精算和數(shù)學(xué)界研究的熱門話題，主要借助概率論與數(shù)理統(tǒng)計工具構(gòu)造保險經(jīng)營中的盈余風(fēng)險模型，并研究其破產(chǎn)概率、調(diào)節(jié)系數(shù)等問題。隨著保險公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，險種類型的日益增多，用古典風(fēng)險模型及其推廣的單一險種的風(fēng)險模型來研究其風(fēng)險經(jīng)營過程已存在很大的局限性.用不同強度的點過程描述不同險種的理賠次數(shù)，不同分布的隨機序列描述不同險種的理賠額，建立多險種的風(fēng)險模型，是風(fēng)險理論研究的一個新方向，研究結(jié)果將對公司的經(jīng)營及監(jiān)管部門的監(jiān)管更

2、有實際的指導(dǎo)意義。本文主要研究了幾類帶干擾的雙險種的風(fēng)險模型，引入了幾個聯(lián)合分布函數(shù)重要指標(biāo)。 第一、二章概括地介紹了風(fēng)險理論的研究現(xiàn)狀、推廣方向及風(fēng)險模型研究的預(yù)備知識； 第三章中把古典風(fēng)險模型推廣到帶干擾的離散索賠Erlang(2)雙險種風(fēng)險模型，討論了所引入的這幾個聯(lián)合分布函數(shù)和破產(chǎn)概率的性質(zhì)； 第四章從再保險的角度出發(fā)，把古典風(fēng)險模型推廣到帶干擾的再保險雙險種風(fēng)險模型，推導(dǎo)了該情形下的破產(chǎn)概率和聯(lián)合分布函