幾類稀疏過程風(fēng)險模型破產(chǎn)概率的研究.pdf

1、以往對古典風(fēng)險模型及其推廣模型的研究，大都是對保險公司保費到達計數(shù)過程與索賠到達計數(shù)過程相互獨立的情形進行．在保險公司實際經(jīng)營中，索賠到達計數(shù)過程與保費到達計數(shù)過程是相依的，且險種呈現(xiàn)多元化，有必要為這類險種情形提供更為客觀實際的風(fēng)險模型．本論文建立了幾類稀疏poisson過程風(fēng)險模型，并討論了保費到達計數(shù)過程和索賠到達計數(shù)過程的推廣情況，得到了關(guān)于破產(chǎn)概率的Lundberg不等式，并與其他一類風(fēng)險模型做比較。本論文主要研究了以下四類稀

2、疏poisson過程風(fēng)險模型： (一)復(fù)合poisson P-稀疏過程風(fēng)險模型模型中保費到達計數(shù)過程為齊次Poisson過程，索賠到達計數(shù)過程為保費到達計數(shù)過程的稀疏Poisson過程。得到了關(guān)于破產(chǎn)概率的Lundberg不等式，并與其他一類風(fēng)險模型做比較。 (二)雙復(fù)合poisson P-稀疏過程風(fēng)險模型模型中的索賠到達計數(shù)過程和保費到達計數(shù)過程均為復(fù)合齊次Poisson過程，并且索賠到達計數(shù)過程為保費到達計數(shù)過程的稀

3、疏Poisson過程。得到了關(guān)于破產(chǎn)概率的Lundberg不等式。 (三)雙稀疏過程風(fēng)險模型其中保單到達過程是一個poisson過程，而索賠的出現(xiàn)過程是保單到達過程的p-稀疏過程和q-稀疏過程的雙poisson過程。對此模型給出了其破產(chǎn)概率的Lundberg不等式，并與其它一類風(fēng)險模型進行比較。 (四)雙險種稀疏過程風(fēng)險模型其中保單到達過程是強度為λ<,1>、λ<,2>的雙poisson過程，而索賠的出現(xiàn)過程是保單到達過程為強度