帶干擾多險種風險模型聯(lián)合分布及再保險的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文對帶干擾多險種風險模型聯(lián)合分布及再保險進行了研究。文章首先綜述了經(jīng)典風險模型及其推廣以及再保險，其次將保單到達過程和索賠到達過程均為齊次Poisson過程的帶干擾多險種模型，推廣為保單到達過程和索賠到達過程均為廣義齊次Poisson過程，推導出調節(jié)系數(shù)的上下界。求得其破產(chǎn)時間，破產(chǎn)前瞬時盈余，以及破產(chǎn)赤字三者的聯(lián)合分布，Diekson推廣式以及負盈余首次達到零水平的時間的分布。最后考慮帶干擾多險種風險模型在比例再保險和超額再保險兩種

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