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文檔簡介
1、帶擴散干擾項的風險模型較經(jīng)典風險模型更貼近于實際,然而,由于該模型由復合Poisson過程與擴散過程疊加而成,所以此模型的研究一直是精算界與數(shù)學界的難點.該文在充分借鑒國內(nèi)外研究結(jié)果的基礎上,利用保險精算和風險管理的基本理論,選擇適宜的統(tǒng)計模型與方法,研究了帶擴散干擾項風險模型的破產(chǎn)問題,提出適合保險發(fā)展規(guī)律的精算方法和風險控制措施,解決了保費測算和風險控制過程中的一些實際問題,為各類保險機構(gòu)的保費測算和風險控制提供一定的理論基礎和方法
2、依據(jù).主要成果如下:(1)根據(jù)帶擴散干擾風險模型的特點,在侯振挺等提出的(H, Q)過程基礎上提出了一類新的過程——B-Q過程,并研究了其性質(zhì).(2)應用B-Q過程研究由風險投資或索賠引起的帶擴散干擾項風險模型的破產(chǎn)概率分布及破產(chǎn)前資產(chǎn)盈余分布,解決了文獻[18]中提出的最難的一個公開問題.(3)下列模型中得到具體的分布:帶干擾項的更新風險模型、帶干擾項的復合Poisson風險模型、帶干擾項的雙Poisson風險模型、帶干擾項的稀疏Po
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