工行上海分行對(duì)集團(tuán)客戶(hù)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的研究.pdf

1、Y1021758學(xué)校代碼：10246學(xué)號(hào)：042025303翌k孽。碩士學(xué)位論文(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)工行上海分行對(duì)集團(tuán)客戶(hù)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的研究院系：專(zhuān)業(yè)：姓名：指導(dǎo)教師：完成日期：管理學(xué)院工商管理李鋒謝百三教授2006年10月25日040245303李鋒工仃上海分行對(duì)集團(tuán)客戶(hù)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的訓(xùn)究中文摘要在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，信貸始終是極為主要的業(yè)務(wù)，因此信貸風(fēng)險(xiǎn)管理也是銀行經(jīng)營(yíng)管理中的核心內(nèi)容。隨著我國(guó)企業(yè)集團(tuán)的不斷發(fā)展壯大，企業(yè)集團(tuán)顯現(xiàn)出行業(yè)地

2、域跨度大、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁、連環(huán)擔(dān)保普遍、財(cái)務(wù)信息真實(shí)性差、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)高且暴露延遲等特點(diǎn)，商業(yè)銀行傳統(tǒng)的局限于一時(shí)、一事、一地的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)不再適用。然而集團(tuán)企業(yè)又是商業(yè)銀行極為偏好的客戶(hù)群體，因此，發(fā)展和提升針對(duì)集團(tuán)客戶(hù)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平是商業(yè)銀行必然的選擇。然而事實(shí)表明，商業(yè)銀行集團(tuán)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是存在重大缺陷的。寧廣夏、藍(lán)田股份等以一系列的事件，都讓銀行付出了慘重的代價(jià)。工行上海分行作為中國(guó)工商銀行系統(tǒng)內(nèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平最高的區(qū)域

3、銀行，也先后被卷入了農(nóng)凱集團(tuán)事件和福禧集團(tuán)事件。特別值得指出的是：在事件揭露以前，工行上海分行都未能對(duì)兩個(gè)企業(yè)集團(tuán)的信貸風(fēng)險(xiǎn)做出任何預(yù)見(jiàn)甚至是猜測(cè)。這足以說(shuō)明，工行上海分行的集團(tuán)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式亟需做出重大的改進(jìn)。本文是在大量文獻(xiàn)以及實(shí)證研究的基礎(chǔ)上，分析了工行上海分行在集團(tuán)客戶(hù)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并提出了相應(yīng)的對(duì)策。文章首先闡述了我國(guó)企業(yè)集團(tuán)的定義、集團(tuán)信貸風(fēng)險(xiǎn)等基本理論，介紹了由集團(tuán)發(fā)展及其經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)帶來(lái)的對(duì)工行上海分行信貸風(fēng)險(xiǎn)

4、管理的挑戰(zhàn)和加強(qiáng)集團(tuán)客戶(hù)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性，接著介紹世界一流銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式和管理集團(tuán)信貸風(fēng)險(xiǎn)的具體做法，指出其對(duì)工行上海分行的借鑒意義，然后對(duì)工行上海分行的集團(tuán)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式和技術(shù)進(jìn)行了詳細(xì)地剖析，通過(guò)對(duì)集團(tuán)客戶(hù)信貸風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式的歸納以及工行上海分行在農(nóng)凱集團(tuán)、福禧集團(tuán)事件中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)工行上海分行集團(tuán)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的缺陷做出完整揭示。最后在前文論述的基礎(chǔ)上，提出了在工行股改上市背景和巴塞爾協(xié)議框架之下，進(jìn)一步完善工行上海分