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文檔簡介
1、由于當前我國的金融市場還不夠發(fā)達，可供選擇的投資工具不多，因此商業(yè)銀行的主營業(yè)務還主要集中在信貸業(yè)務上，這種現(xiàn)狀決定了我國商業(yè)銀行所面臨的風險必然以信用風險為主，信用風險管理在國內商業(yè)銀行中發(fā)揮著重要作用。 傳統(tǒng)的信用風險管理方法缺乏對信用風險的科學計量，難以從總體上測量和把握風險狀況。VaR方法為改善這種被動的信用風險管理提供了一種有效的管理思路和基礎。VaR(ValueatRisk)的含義是“處于風險中的價值”或“在險價值”
2、，是指在市場正常波動下，某一金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能的損失。從較長時期和較大范圍考察，貸款企業(yè)信用等級會發(fā)生轉移從而使得貸款的風險價值服從某種概率分布(通常假定為正態(tài)分布)。這樣就可以計算某一信用等級貸款的VaR。這種比較明確的風險掌握為進一步的風險管理和資產(chǎn)負債管理提供了決策的依據(jù)。 本文將J.P.Morgan信用風險度量法引入我國商業(yè)銀行信用風險的研究，選取一家國有商業(yè)銀行的貸款數(shù)據(jù)作為樣本，通過實證分析對該商業(yè)銀行信用
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