個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf

1、隨著我國社會和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對自己的居住條件提出了越來越高的要求，個(gè)人住房已逐步走向商業(yè)化、市場化。但是，我國城鎮(zhèn)居民的人均收入還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到能夠完全依靠自己購買理想住房的水平，提前借錢買房、住房已逐步成為一種生活理念，隨之而來的是人們對個(gè)人住房抵押貸款需求的增加。1998-2004年我國的個(gè)人住房抵押貸款業(yè)務(wù)的平均年增長率達(dá)到84％，大大超過同期金融機(jī)構(gòu)全部人民幣貸款的增長率。截至2005年一季度末，我國個(gè)人住房抵押貸款余額已經(jīng)達(dá)到1

2、6743.7億元，成為商業(yè)銀行的主要貸款業(yè)務(wù)之一。個(gè)人住房抵押貸款不僅滿足了人們房產(chǎn)消費(fèi)的需要，也為各商業(yè)銀行調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)、增加經(jīng)營利潤和降低整體風(fēng)險(xiǎn)提供了有效的途徑，但是隨著它在商業(yè)銀行貸款余額中比重的日益提高，再加上它與借款人收入和房地產(chǎn)市場價(jià)格存在密切相關(guān)性，其風(fēng)險(xiǎn)對銀行整體經(jīng)營的威脅也越來越大。因此，如何有效地解決銀行面臨的個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)，尤其是信用風(fēng)險(xiǎn)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制，對于銀行來說，顯得尤為重要。

3、 本文從個(gè)人住房抵押貸款及其信用風(fēng)險(xiǎn)的基本理論入手，立足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，在借鑒國外研究成果和國際管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，應(yīng)用定性和定量相結(jié)合的方法對我國個(gè)人住房抵押貸款中的被迫違約行為、理性違約行為和惡意違約行為所產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析；著重提出了我國個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，并結(jié)合我國國情，從借款人特征、貸款特征、房地產(chǎn)市場發(fā)展以及開發(fā)商信用風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)角度來詳細(xì)分析了我國個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因；在上述分析的基