商業(yè)銀行個人住房抵押貸款信用風險評估與經(jīng)濟資本配置研究.pdf

1、本文以美國次級貸危機的爆發(fā)和當前我國商業(yè)銀行個人住房抵押貸款市場的發(fā)展狀況為研究背景，回顧了個人住房抵押貸款信用風險評估領(lǐng)域的研究成果，對作為現(xiàn)代信用風險計量模型開發(fā)基礎(chǔ)的VAR方法和經(jīng)濟資本管理理念進行了綜述，并介紹了我國商業(yè)銀行個人住房抵押貸款產(chǎn)品和分類及其信用風險的形成機理，隨后提出CSFP開發(fā)的CreditRisk+模型非常適合于評估我國商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款信用風險。 在此基礎(chǔ)上，基于南京市某股份制商業(yè)銀行個人住房

2、貸款歷史違約數(shù)據(jù)，本文創(chuàng)新性地運用CSFP開發(fā)的CreditRisk+模型原理和相關(guān)的研究成果，利用Matlab軟件生成個人住房抵押貸款的信用風險評估程序，得出了貸款組合的損失分布以及基于VAR的經(jīng)濟資本估計。最后，在前文研究的基礎(chǔ)上提出了改善我國商業(yè)銀行個人住房抵押貸款風險管理的對策建議：一是借鑒國際銀行業(yè)先進的風險管理理念和技術(shù)手段，開發(fā)和建立適合自己的內(nèi)部信用風險計量模型和內(nèi)部評級體系；二是在借鑒國外相關(guān)經(jīng)驗和教訓的前提下謹慎有序