個人住房抵押貸款違約風險分析.pdf

1、近年來，伴隨著我國房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展，我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸規(guī)模得到迅速擴張，特別是我國居民個人住房貸款余額自1998年以來呈直線上升趨勢，商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款結(jié)構呈現(xiàn)出重心由房地產(chǎn)開發(fā)貸款向個人住房貸款轉(zhuǎn)移的趨勢。事實上，由于個人住房貸款是一種中長期消費信貸，具有貸款期限長、零售性和分期償還的特點，其風險是逐漸積累和釋放的。在大力發(fā)展個人住房貸款業(yè)務過程中，隨著規(guī)模的不斷擴大，該項業(yè)務中存在的問題和風險也逐步暴露出來。商業(yè)銀行以安全性

2、、流動性、效益性作為信貸經(jīng)營原則，而目前我國個人住房貸款存在基礎設施建設落后，個人征信系統(tǒng)尚未建立等問題，同時，個人住房貸款又存在對象多、范圍廣、流動性差及期限長的特點，風險防范機制不健全，加之一些市場的原因，這在一定程度上給商業(yè)銀行帶來了風險隱患。 基于此，本文結(jié)合我國商業(yè)銀行開辦個人住房貸款業(yè)務的實際情況，以武漢市住房公積金貸款為例，通過建立貸款違約風險的狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣，分析和預測貸款未來所處的發(fā)展狀態(tài)，找出相應的對策，以

3、規(guī)避和防范住房個人住房貸款的風險。 本文主要包括以下內(nèi)容： 第一章緒論部分，主要描述了論文的選題背景及研究意義，綜述了國內(nèi)外相關研究成果，同時提出了擬解決的關鍵問題。 第二章個人住房貸款概述及主要風險分析，概述個人住房貸款和個人住房貸款的風險，并對個人住房貸款違約風險的定義，表現(xiàn)形式和影響作介紹。 第三章個人住房貸款違約風險狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率理論分析，包括個人住房貸款違約風險狀態(tài)假設、轉(zhuǎn)移概率假設、轉(zhuǎn)移概率的計