商業(yè)銀行信貸風(fēng)險評價與優(yōu)化研究.pdf

1、我國在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)制過程中積累了大量的銀行不良資產(chǎn)，成為我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行重要的不穩(wěn)定因素。金融風(fēng)險管理已成為我國目前經(jīng)濟(jì)生活中一個非常重要的問題，無論是宏觀經(jīng)濟(jì)和金融的決策者還是銀行等各金融機(jī)構(gòu)的管理者都在積極探索現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的有效方法。中國商業(yè)銀行面臨的金融風(fēng)險主要是以信貸資產(chǎn)為載體的信用資產(chǎn)風(fēng)險，風(fēng)險會通過商業(yè)銀行會傳遞到社會的各個角落。金融風(fēng)險比其他社會部門面臨的風(fēng)險具有更大更強(qiáng)的破壞性，對國家經(jīng)濟(jì)安全更具威脅的特質(zhì)。因此風(fēng)險研究與管理

2、歷來是商業(yè)銀行面臨的重要課題。 本文首先從風(fēng)險傳導(dǎo)機(jī)制的研究入手，分析了金融風(fēng)險的信貸、市場變量波動、貨幣政策、銀行資本與產(chǎn)業(yè)資本內(nèi)在關(guān)聯(lián)和從眾心理五種風(fēng)險的傳導(dǎo)機(jī)制，并用東南亞金融危機(jī)的實例加以論證。同時針對目前廣泛采用的商業(yè)銀行內(nèi)部信用評級存在的問題提出了多元動態(tài)的銀行內(nèi)部信用評級體系。再利用模糊數(shù)學(xué)中的模糊綜合評價的方法對各個影響因素進(jìn)行評判。其中各指標(biāo)的權(quán)重采用專家打分的模糊聚類分析，剔除異常值，符合數(shù)學(xué)中的多數(shù)原則。另

3、外，針對定性指標(biāo)的評價中難以統(tǒng)一確定好壞的性質(zhì)，本文創(chuàng)新性地提出逆向彌補(bǔ)的評價方法。相對于目前定性指標(biāo)的評價方法，逆向彌補(bǔ)法具有六大優(yōu)勢。同時提出評級符號的復(fù)合標(biāo)示法，解決了國際上傳統(tǒng)AAA評級符號無法區(qū)別同一級別不同債項不同風(fēng)險特征的問題。 其次就銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級中的違約概率的確定進(jìn)行了討論，理論上從分析影響債務(wù)人（債項）違約概率的兩類信息因素特征入手，介紹了計算違約概率的三種方式。并探討了在兩種不同評級理念下這兩種違約概

4、率的計算模型，同時分析這兩種違約概率與經(jīng)濟(jì)狀況變化的關(guān)系。 然后深入探討了銀企雙方在貸款定價策略中如何通過相互的博弈達(dá)到均衡的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。信息對稱的市場中，借貸雙方由于都不擁有私有信息，因此不會存在逆向選擇的問題，貸款定價中雙方很容易達(dá)到均衡。而信息不對稱的信貸市場中，由于借款者比銀行擁有更多的私人信息，存在逆向選擇，使得某些雙方互惠的交易不能實現(xiàn)。還會出現(xiàn)信用配給現(xiàn)象。 最后提出將銀行的整個信貸資產(chǎn)看作一個大的組合，對其