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文檔簡介
1、2005年12月項(xiàng)的具體求解方法進(jìn)行了演示。5、一般維納過程可以模擬出連續(xù)時間和連續(xù)狀態(tài)下的金融資產(chǎn)價格運(yùn)動模型,但是,金融價格變動并非都是連續(xù)的。為了全面描繪資產(chǎn)價格的真實(shí)運(yùn)動情況,引入了泊松過程來模擬隨機(jī)過程的跳躍部分。泊松過程主要是用來構(gòu)造了金融市場上“小概率事件”。事實(shí)上,股票價格的連續(xù)變動和突然變動兩部分基本上描述了股票價格波動的主要特征。首先建立模型的框架,對金融市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行介紹,給出了資產(chǎn)配置模型的動態(tài)預(yù)算方程,討論了資產(chǎn)
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