國外銀行經(jīng)濟(jì)資本管理方法研究.pdf

1、以1988年巴塞爾協(xié)議為起點(diǎn)，國外銀行邁進(jìn)了全面風(fēng)險(xiǎn)管理的時(shí)代，到如今已經(jīng)形成了比較完善的經(jīng)濟(jì)資本管理方法體系，為其資本及風(fēng)險(xiǎn)管理提供了強(qiáng)有力的保證。而我國銀行目前總體上還處于風(fēng)險(xiǎn)控制的初級(jí)階段，沒有一個(gè)成型的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。加上改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)的高速增長以及銀行自身發(fā)展中追求規(guī)模擴(kuò)張的內(nèi)在沖動(dòng)，使銀行業(yè)在20多年時(shí)間里獲得了超常規(guī)的發(fā)展，金融資產(chǎn)每年以驚人的速度膨脹，導(dǎo)致銀行體系中累積了大量風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重影響了資產(chǎn)的質(zhì)量。這些問題表明

2、，我國商業(yè)銀行迫切需要加快風(fēng)險(xiǎn)管理的步伐，其根本還是要逐步引入國外先進(jìn)的經(jīng)濟(jì)資本管理的方法。針對(duì)于此，主要研究了以下幾方面內(nèi)容：
　　首先從國外銀行經(jīng)濟(jì)資本管理理念的形成出發(fā)，將其與傳統(tǒng)意義上的賬面資本和監(jiān)管資本加以比較區(qū)分，說明銀行業(yè)引入這種方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的正確性。其次，重點(diǎn)分析國外銀行經(jīng)濟(jì)資本管理方法包含的三大部分——經(jīng)濟(jì)資本的度量、配置及內(nèi)部考核。具體包括：對(duì)資本度量策略中信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的度量策略進(jìn)行了比較分

3、析，指出其在廣泛意義上的可行性，建立了風(fēng)險(xiǎn)在資產(chǎn)組合層面上的度量模型，并得出最優(yōu)經(jīng)濟(jì)資本度量模型；對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置中配置的基本原則，國外銀行的各種經(jīng)濟(jì)資本配置方法進(jìn)行了較為詳細(xì)地分析，并指出了這些配置方法在現(xiàn)實(shí)運(yùn)用中的障礙及經(jīng)濟(jì)資本配置的優(yōu)化策略；對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的績效評(píng)價(jià)優(yōu)勢、創(chuàng)新處及缺陷進(jìn)行了較為詳細(xì)地分析，以此說明其廣泛意義上的實(shí)用性能。然后，指出我國商業(yè)銀行現(xiàn)行的經(jīng)濟(jì)資本風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)使用效果及存在的問題，并總結(jié)出加強(qiáng)這種管理方法的必