BP神經(jīng)網(wǎng)絡在個人住房抵押貸款風險分析中的應用.pdf

1、最高人民法院《關于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結財產(chǎn)的規(guī)定》第六條中規(guī)定“對被執(zhí)行人及其撫養(yǎng)家屬生活所必須的居住房屋，人民法院可以查封，但不得拍賣、變賣或者抵債” 這一規(guī)定從2005年1月1日開始實施，根據(jù)這一規(guī)定，如果貸款者只有一套用于居住的住房，那么即使貸款無法收回，銀行和法院都不能用這套住房來抵償損失的貸款。 居住權是公民的一項最基本的權利，最高人民法院這一決策最大限度地保護了公民的權益，同時也在一定程度上增加

2、了個人住房抵押貸款的風險，隨著新規(guī)定的實施，，一些銀行已經(jīng)或明或暗地停止了住房抵押貸款，另外有一些銀行明確地表示個人住房抵押貸款的業(yè)務不再對購買第一套住房的居民開放。銀行的這一作法一方面制約了房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，另一方面，也使其本身喪失了一些優(yōu)良資產(chǎn)。 如何從實際出發(fā)，即不錯過發(fā)展機會，又盡可能地減少風險，在理論界引起了大范圍的討論和研究，早期的研究多停留在定性階段，不能對風險控制提供有效的指導，致使各銀行多半憑經(jīng)驗行事。近些年來，

3、隨著個人住房抵押貸款業(yè)務的不斷發(fā)展以及經(jīng)濟現(xiàn)象日新月異的變化，定性分析已經(jīng)不能滿足銀行的需求，以定量分析為基礎進行風險界定及監(jiān)控工作成為發(fā)展和完善中國居民個人住房抵押貸款市場的關鍵所在。 風險具有規(guī)律性和隨機性的二重屬性，所以風險數(shù)據(jù)呈非線性分布，利用傳統(tǒng)的統(tǒng)計方法作分類有一定的困難，基于此，本文從上海某銀行的個人住房抵押貸款的逾期數(shù)據(jù)入手，采用定量分析的方法，歸納出風險預測的指標體系，在對數(shù)據(jù)進行主成份分析及歸一化處理的基礎上