隨機模擬在經驗估費中的應用研究.pdf

1、經驗估費是財產保險公司保險產品定價中的一個重要環(huán)節(jié)，其估計是否準確直接影響到保險公司的產品定價，并對公司經營的其他相關環(huán)節(jié)產生重要的影響，因而歷來都受到了保險公司和監(jiān)管機構的重視。Bühlmann-Straub信度模型估費方法是目前廣泛應用于費率厘定的一種方法，這種方法由于原理簡單、操作現對簡便而受到了保險公司的青睞。但是Bühlmann-Straub信度模型估費法也存在很多缺陷，當歷史索賠數據不全時，在Bühlmann-Straub信

2、度模型估費法中，使用通過對歷史數據的統計推斷得到的未來年度的保費具有很大的不可靠性，沒有客觀地反映出現實狀況的隨機性，并且得到的估計結果是確定的點估計值，沒有給出相應的置信區(qū)間分布。Bühlmann-Straub信度模型估費法的不足促使人們尋找其他更有效的方法來對它進行改進。 隨著統計與計算機技術的發(fā)展，隨機模擬的方法被引入到經驗估費中來。本文采用了馬爾可夫鏈蒙特卡羅(MCMC)模擬方法，以傳統的Bühlmann-Straub信