隨機模擬在未決賠款準備金中的應用研究.pdf

1、未決賠款責任準備金作為產險公司一項重要的負債項目，其提取是否充足直接影響到公司的償付能力，因而歷來都受到了保險公司和監(jiān)管機構的重視。從保險業(yè)的實務操作來看，未決賠款產生于報案、調查、理賠等環(huán)節(jié)的延遲，具有很大的不確定性。鏈梯法是廣泛應用于提取未決賠款準備金的一種方法，這種方法由于原理簡單、操作簡便而受到了保險公司的青睞。但是鏈梯法也存在很多缺陷。對于長尾業(yè)務或新開展的業(yè)務，當賠付資料記錄不完整時，使用鏈梯法無法客觀地得到尾部的賠付模式；

2、對于不同的事故年所發(fā)生的保險事故，同一進展年選定的進展因子是相同的，沒有客觀地反映出現實狀況的隨機性；所得的結果為具體的數值，不能得到準備金的分布情況等。因此人們不斷地嘗試用各種方法來對鏈梯法進行改進。 隨著統(tǒng)計與計算機技術的發(fā)展，隨機模擬的方法被引入到準備金的提取中來。本文采用了馬爾科夫鏈蒙特卡羅(MCMC)模擬方法，利用對數正態(tài)分布的累積分布函數，建立了準備金提取的隨機模型，并結合車險業(yè)務的實務數據，利用WinBUGS進行模