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文檔簡介
1、華東師范大學碩士學位論文多維相依風險下聚合模型的遞歸算法姓名:季細軍申請學位級別:碩士專業(yè):概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導教師:汪榮明20050501AbstractCollectiveRiskmodelisveryinrportantinactuaryjanditiseasytohandleinmath—maticsButthecalculationoftotalclaimisaverycomplexprobleminrisktheoryBec
2、auseusuallywecan’tgetthedistributionoftotalclaimdirectlySoitattractsmanyscholars’SinterestsManyscholarsstudiedthisproblemandgotsomegoodresultsPanjerputforwardrecursivemethodfirstlyRecursivemethodisaveryeffectivemethodfor
3、calculatingtotalclaim’Sprobabilitydistributionfunctioninreall:%RecursivemethodisahotspotinactumysincePanjerfirstlyputforwardthismethodManyfamousscholars,suchasHessleager,0andGerber,HUandPanjer,studiedthismethodforinore,S
4、omegetmoreextendinindividualclaim7somegotinorcextendinclaimnumber,andsomestudiedthemonlentoftotalclaim】andothersstudiedthestabilityofcalculationInanycases,therecursivecanonlyholdinsonicconditionsThemainpurposeofthisartic
5、leiSthatweCallusethisnethodlnmoreconlnloncasesInthisarticle,westudytotalclaim’SdistributioninmultidimensionaldependentcaseIncharpter2,westudycontituousrecursivemethodinmultidimensionaldependenteaseifthedistributionofclai
6、mnumberissimpleInehaper3,WCextendHesselager’s(1994)andWang&Sobrero’S(1994)resultstomultidimensionaldependentcaseEspeciallyweCallgetcorrespondingresultsinSundt(1999)andAmbagaspitiya(1999)Inchapter4,weconsidertheclaimnumbe
7、rsaredependentInchapter5,westudyspecialcasewhentheindividualclaimcanbenegativeThisarticlegivestwoexamplesofcalculationtoshowbowtoapplytheroiesofthisarticleKeywords:Collectiveriskmodel,Recursivemethod,dependencyColnpoundd
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