中國上市銀行資產(chǎn)擴(kuò)張與資本充足性研究.pdf

1、商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣和信用的特殊企業(yè)。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，中國銀行業(yè)以國家信用為背景，商業(yè)銀行自身不重視資本的補(bǔ)充，監(jiān)管當(dāng)局也談不上以資本監(jiān)管為核心約束商業(yè)銀行的經(jīng)營、擴(kuò)張。當(dāng)前，中國銀行業(yè)改革正處于關(guān)鍵時(shí)期，商業(yè)銀行在快速擴(kuò)張的同時(shí)必須擁有充足的資本己成為各界共識(shí)。一方面，在《新巴塞爾資本協(xié)議》框架下，2004年4月《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的出臺(tái)凸顯了監(jiān)管當(dāng)局對(duì)中國商業(yè)銀行的資本充足性問題的重視；而另一方面卻是中國商業(yè)銀行普遍存在的“

2、資本渴求”，從以資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良而著稱的招商銀行“2003年可轉(zhuǎn)債風(fēng)波”己是可見一斑。中國商業(yè)銀行資本充足性處于什么樣的狀態(tài)和趨勢(shì)？是哪些因素造成的？政府應(yīng)該如何構(gòu)建一個(gè)有利于商業(yè)銀行補(bǔ)充資本的外部環(huán)境？這些已成為商業(yè)銀行及政府必須面臨的重要難題。本文對(duì)中國上市銀行資本充足性問題的研究便是在這樣的背景下展開的。 本文嘗試從銀行資本理論和金融風(fēng)險(xiǎn)理論入手，以《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定為約束條件，以中國上市銀行作為研究對(duì)