我國(guó)商業(yè)銀行人民幣貸款利率定價(jià)管理制度研究.pdf

1、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文我國(guó)商業(yè)銀行人民幣貸款利率定價(jià)管理制度研究姓名：梁莉力申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：粟勤20050401我國(guó)商業(yè)銀行人民幣貸款利率定價(jià)管理制度研究引言1、問(wèn)題的提出利率市場(chǎng)化是一個(gè)世界性的問(wèn)題，西方發(fā)達(dá)國(guó)家從上世紀(jì)60年代開(kāi)始放松了對(duì)利率的管制，70年代基本上完成了利率市場(chǎng)化的進(jìn)程，80年代以來(lái)，國(guó)際金融市場(chǎng)上利率市場(chǎng)化己成趨勢(shì)。1994年，國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行開(kāi)始建議我國(guó)進(jìn)行利率市場(chǎng)化，黨的

2、十四屆三中全會(huì)適時(shí)的提出了利率市場(chǎng)化改革的基本設(shè)想，黨的十六大和十六屆三中全會(huì)的一系列重要決定也為利率市場(chǎng)化改革進(jìn)一步指明了方向。1996年6月1日，中國(guó)人民銀行取消了同業(yè)拆借利率上限管理，放開(kāi)了貨幣市場(chǎng)同業(yè)拆借利率，使其成為一個(gè)可大致反應(yīng)全國(guó)范圍資金供求的利率指標(biāo)，我國(guó)利率市場(chǎng)化改革邁出了實(shí)質(zhì)性的步伐。2000年7月，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)戴相龍宜布要用3年時(shí)間，按照“先外幣后本幣、先貸款后存款、先農(nóng)村后城市”的步驟漸進(jìn)地實(shí)現(xiàn)利率市場(chǎng)化。但

3、在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中，國(guó)內(nèi)不同金融機(jī)構(gòu)間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。2004年2月，花旗、匯豐、東亞和瑞穗銀行成為我國(guó)內(nèi)地涉足中資企業(yè)人民幣貸款業(yè)務(wù)的第一批外資銀行，可接受國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的貸款申請(qǐng)或?yàn)槠滢k理其他人民幣業(yè)務(wù)。面對(duì)這種情況，存貸款定價(jià)管理能力的缺失將使得我國(guó)商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中無(wú)法有效核定成本、防范風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)盈利，商業(yè)銀行的定價(jià)管理能力直接體現(xiàn)了其資產(chǎn)負(fù)債管理能力，并成為商業(yè)銀行良好公司治理機(jī)制建設(shè)的重要內(nèi)容之一。我國(guó)《商業(yè)銀行法》己

4、經(jīng)確定了商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性、效益性的三性經(jīng)營(yíng)原則。貸款利率是銀行資金使用權(quán)的讓渡價(jià)格，貸款利率的定制與管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理及利潤(rùn)管理的重要組成部分，因此，在貸款利率定價(jià)過(guò)程中也同樣需要遵循上述三性原則。商業(yè)銀行如何在經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)業(yè)務(wù)過(guò)程中既控制成本、風(fēng)險(xiǎn)，又產(chǎn)生預(yù)期盈利是利率管理的重要環(huán)節(jié)也是商業(yè)銀行目前需要盡快完善的問(wèn)題之一。2、論文的主要論證方法本文首先論述了利率決定理論、貸款利率定價(jià)原則和商業(yè)銀行貸款利率定價(jià)的一般模式，總結(jié)

5、了西方商業(yè)銀行在貸款利率定價(jià)管理方面的成熟做法，并分析了我國(guó)商業(yè)銀行在貸款利率定價(jià)管理方面的現(xiàn)狀及問(wèn)題。本文分別運(yùn)用了因素分析法、比較分析法和實(shí)證分析法等，在理論與實(shí)際相結(jié)合的基礎(chǔ)上，提出了我國(guó)商業(yè)銀行在貸款利率管理中可吸收的成功經(jīng)驗(yàn)、可采用的定價(jià)模式和對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行人民幣貸款利率管理制度的建議與完善。3、論文的主要觀點(diǎn)本文對(duì)我國(guó)不同所有制結(jié)構(gòu)、不同規(guī)模的商業(yè)銀行貸款利率定價(jià)策略、我國(guó)商業(yè)銀行貸款利率的定價(jià)模式、具體定價(jià)過(guò)程中基準(zhǔn)利率、