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文檔簡介
1、 基于后續(xù)檢驗的思想，本文拓展了Engel 和Manganelli(1999)提出的樣本外DQ(Dynamic quantile)統(tǒng)計量的應(yīng)用，并通過一系列蒙特卡羅試驗證實，很多模型的DQ 統(tǒng)計量的取值對分位點水平的變化是非常敏感的。我們選出DQ 統(tǒng)計量的顯著的連續(xù)區(qū)域，稱之為穩(wěn)定域，并將穩(wěn)定域視為VaR 模型的可行域。另一方面，我們考察模型的預(yù)測精度，設(shè)計了衡量模型預(yù)測效果的間接擬合優(yōu)度(IAF)統(tǒng)計量，以及衡量預(yù)測能力變化的似然比
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