風險價值法在我國商品期貨市場上的應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、中國的期貨市場，雖然經(jīng)過十幾年的發(fā)展，但是仍然是一個新興的、迅速發(fā)展的、不成熟的市場，相應地，其風險性問題很突出。我國期貨市場的先天體制性缺陷的制約以及監(jiān)管技術與手段的不足等多因素的影響，必將使得中國期貨市場風險呈現(xiàn)更加復雜化、國際化的特點。 隨著金融投資學和計量經(jīng)濟學的發(fā)展，金融風險度量的方法層出不窮。本文首先回顧了目前金融風險度量技術的主流技術——VaR(ValueatRisk)方法的特點和基本原理，并對VaR模型的三種度量

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