基金公司全面風險管理（ERM）研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、證券業(yè)是一個高風險的行業(yè),近年來因證券投資造成的虧損破產事件層出不窮,我國雖然目前還沒有新基金(指1998年之后發(fā)起的基金,相對于老基金)被清盤,但進入2003年以來,大量基金凈值跌破1元人民幣,這些事實使人們意識到對于基金公司來說風險管理不僅是監(jiān)管機構的要求更是基金公司賴以生存的先決條件.本文試圖從組織和技術兩個角度分別對基金公司的風險管理加以論述.第一部分,對基金公司和風險管理做一概述,對基金公司面臨的風險作一考察.提出要建立程序和

2、量化技術有機結合的全面風險管理體系的必要性.第二部分,從組織層面對基金公司的全面風險體系的建設作了深入的研究,參考國外全面風險管理過程的經驗教訓,結合我國基金公司的實際情況,初步提出了我國基金公司的全面風險管理體系.第三部分,鑒于量化技術在風險管理中的重要作用,對VaR在基金公司全面風險管理中的作用作了實證研究,結果證明VaR指標對于投資組合風險度量有很大的幫助.第四部分,對前述風險管理過程的最終目的—風險控制做了理論和實證方面的研究.

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