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文檔簡介
1、 本文從概述證券投資基金入手，從理論基礎到實踐論證等方面闡述了我國證券投資基金投資風格的相關問題，以期為證券基金市場參與者總結提出較系統(tǒng)的分析方法和實踐建議。
在理論層面，本文指出，證券投資基金投資風格是基金在構建投資組合過程中為應順市場形勢及迎合投資者偏好而表現(xiàn)出來的差異性?；鹜顿Y風格源于其投資理念和投資策略，一方面引導著基金在證券市場上進行操作，另一方面也影響基金的經(jīng)營業(yè)績和市場交易價格。本文還對影響基金投資風格的形成
2、予以理論根源上的探討：一是證券投資基金行為系統(tǒng)博弈分析；二是證券投資基金的經(jīng)濟人、決策人特征；三是行為金融學的投資策略。
在實踐論證方面，我國證券投資基金投資風格的實際表現(xiàn)與基金契約所設定的不一致，由此我們有必要對基金投資風格進行評定。本文提出了基于流量數(shù)據(jù)的基金投資風格評定方法并進行實證分析，具體做法是：采用股票持倉比例、股票集中度、行業(yè)集中度、股票交易周轉(zhuǎn)率等四類指標，將具有代表性的10只基金在研究期間的季度(年度)投資組
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