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文檔簡介
1、 本文從概述證券投資基金入手，從理論基礎(chǔ)到實(shí)踐論證等方面闡述了我國證券投資基金投資風(fēng)格的相關(guān)問題，以期為證券基金市場(chǎng)參與者總結(jié)提出較系統(tǒng)的分析方法和實(shí)踐建議。
在理論層面，本文指出，證券投資基金投資風(fēng)格是基金在構(gòu)建投資組合過程中為應(yīng)順市場(chǎng)形勢(shì)及迎合投資者偏好而表現(xiàn)出來的差異性?；鹜顿Y風(fēng)格源于其投資理念和投資策略，一方面引導(dǎo)著基金在證券市場(chǎng)上進(jìn)行操作，另一方面也影響基金的經(jīng)營業(yè)績和市場(chǎng)交易價(jià)格。本文還對(duì)影響基金投資風(fēng)格的形成
2、予以理論根源上的探討：一是證券投資基金行為系統(tǒng)博弈分析；二是證券投資基金的經(jīng)濟(jì)人、決策人特征；三是行為金融學(xué)的投資策略。
在實(shí)踐論證方面，我國證券投資基金投資風(fēng)格的實(shí)際表現(xiàn)與基金契約所設(shè)定的不一致，由此我們有必要對(duì)基金投資風(fēng)格進(jìn)行評(píng)定。本文提出了基于流量數(shù)據(jù)的基金投資風(fēng)格評(píng)定方法并進(jìn)行實(shí)證分析，具體做法是：采用股票持倉比例、股票集中度、行業(yè)集中度、股票交易周轉(zhuǎn)率等四類指標(biāo)，將具有代表性的10只基金在研究期間的季度(年度)投資組
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